machine

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	Commodities, Actively Managed	6.67%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	6.67%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	6.67%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	6.67%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	6.67%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	6.67%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	Mid Cap Blend Equities, Actively Managed	6.67%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в machine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 янв. 2020 г., начальной даты GARP

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель machine	0.01%	-2.40%	0.91%	3.24%	19.18%	16.35%	9.82%	—
Активы портфеля:
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	0.64%	-3.85%	-4.09%	-3.47%	15.74%	18.59%	11.64%	12.41%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	0.73%	-3.90%	1.81%	2.85%	23.23%	15.50%	8.70%	11.32%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
REET iShares Global REIT ETF	0.67%	-4.44%	2.99%	2.19%	8.45%	7.48%	2.98%	3.63%
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	2.45%	10.88%	26.32%	33.15%	33.22%	13.73%	13.66%	—
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-1.93%	-8.33%	8.33%	21.17%	49.47%	32.89%	21.86%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15%	-3.08%	-4.65%	-2.34%	25.29%	25.75%	15.51%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении machine закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.45%	1.34%	-4.41%	0.70%									0.91%
2025	2.95%	-0.68%	-2.86%	0.30%	4.24%	3.54%	0.78%	2.78%	3.42%	1.78%	0.69%	0.37%	18.47%
2024	0.12%	3.55%	3.07%	-3.05%	4.00%	1.92%	1.98%	1.79%	2.67%	-1.48%	3.96%	-2.43%	16.95%
2023	6.83%	-2.89%	2.91%	0.63%	-0.53%	4.82%	3.42%	-1.82%	-3.92%	-1.74%	7.41%	4.71%	20.72%
2022	-4.37%	-1.27%	2.15%	-6.48%	-0.46%	-7.10%	7.09%	-3.76%	-8.38%	4.75%	6.34%	-4.30%	-16.04%
2021	0.06%	1.89%	2.09%	4.16%	1.28%	1.70%	1.56%	1.93%	-3.71%	4.71%	-1.31%	3.17%	18.66%

Метрики бенчмарка

machine: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.74, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 17.01.2020.

Портфель участвовал в 80.92% снижения S&P 500 Index, но только в 79.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.90%

Бета: 0.74

R²: 0.94

Участие в росте: 79.32%

Участие в снижении: 80.92%

Комиссия

Комиссия machine составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SMLF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

LRGF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

REET

iShares Global REIT ETF

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

machine имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	0.88	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.37	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	1.39	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.95	6.43	+3.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	49	0.86	1.33	1.20	1.31	5.84
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	59	1.03	1.56	1.21	1.63	7.01
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
REET iShares Global REIT ETF	27	0.56	0.86	1.12	0.78	3.22
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	86	1.93	2.55	1.36	3.65	10.05
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	81	1.80	2.23	1.33	2.59	9.40
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	59	1.04	1.59	1.22	1.95	7.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

machine имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.39
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность machine за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.50%	2.74%	1.93%	1.98%	2.96%	2.77%	1.31%	1.92%	2.04%	1.68%	1.47%	1.31%
Активы портфеля:
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	1.22%	1.16%	1.23%	1.49%	1.78%	1.05%	1.35%	1.76%	3.27%	1.68%	1.56%	0.83%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	1.16%	1.14%	1.33%	1.13%	1.23%	1.07%	1.33%	1.39%	1.17%	0.93%	0.78%	0.79%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
REET iShares Global REIT ETF	3.59%	3.67%	3.64%	3.27%	2.43%	3.18%	2.65%	5.25%	5.73%	3.84%	5.37%	3.56%
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	13.05%	16.49%	3.29%	3.93%	19.98%	19.43%	0.68%	1.47%	1.13%	5.02%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.31%	0.31%	0.38%	0.75%	1.85%	0.67%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

machine показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка machine составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.84%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-22.05%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	525
-14.13%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	74
-7.01%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.75%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BNDX	GLDM	BND	BCI	REET	VWO	GARP	SMLF	VEA	SCHG	VUG	VFQY	QARP	QUAL	LRGF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.11	0.13	0.26	0.66	0.65	0.89	0.84	0.80	0.93	0.94	0.89	0.94	0.97	0.97	0.95
BNDX	0.12	1.00	0.26	0.80	-0.05	0.24	0.09	0.14	0.10	0.15	0.14	0.14	0.10	0.10	0.14	0.12	0.19
GLDM	0.11	0.26	1.00	0.31	0.43	0.17	0.27	0.09	0.12	0.28	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.27
BND	0.13	0.80	0.31	1.00	-0.02	0.26	0.10	0.14	0.10	0.17	0.14	0.14	0.10	0.11	0.15	0.13	0.20
BCI	0.26	-0.05	0.43	-0.02	1.00	0.21	0.36	0.18	0.29	0.35	0.20	0.20	0.27	0.29	0.23	0.26	0.38
REET	0.66	0.24	0.17	0.26	0.21	1.00	0.50	0.51	0.70	0.68	0.51	0.52	0.70	0.68	0.66	0.67	0.72
VWO	0.65	0.09	0.27	0.10	0.36	0.50	1.00	0.59	0.62	0.78	0.62	0.63	0.62	0.63	0.64	0.64	0.75
GARP	0.89	0.14	0.09	0.14	0.18	0.51	0.59	1.00	0.72	0.68	0.93	0.93	0.77	0.82	0.88	0.87	0.87
SMLF	0.84	0.10	0.12	0.10	0.29	0.70	0.62	0.72	1.00	0.77	0.70	0.71	0.95	0.84	0.82	0.88	0.88
VEA	0.80	0.15	0.28	0.17	0.35	0.68	0.78	0.68	0.77	1.00	0.69	0.70	0.79	0.79	0.78	0.79	0.87
SCHG	0.93	0.14	0.09	0.14	0.20	0.51	0.62	0.93	0.70	0.69	1.00	1.00	0.76	0.83	0.90	0.89	0.88
VUG	0.94	0.14	0.09	0.14	0.20	0.52	0.63	0.93	0.71	0.70	1.00	1.00	0.76	0.84	0.91	0.89	0.89
VFQY	0.89	0.10	0.09	0.10	0.27	0.70	0.62	0.77	0.95	0.79	0.76	0.76	1.00	0.90	0.89	0.92	0.91
QARP	0.94	0.10	0.12	0.11	0.29	0.68	0.63	0.82	0.84	0.79	0.83	0.84	0.90	1.00	0.94	0.94	0.93
QUAL	0.97	0.14	0.11	0.15	0.23	0.66	0.64	0.88	0.82	0.78	0.90	0.91	0.89	0.94	1.00	0.96	0.94
LRGF	0.97	0.12	0.11	0.13	0.26	0.67	0.64	0.87	0.88	0.79	0.89	0.89	0.92	0.94	0.96	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.19	0.27	0.20	0.38	0.72	0.75	0.87	0.88	0.87	0.88	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 янв. 2020 г.

machine

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов