Full
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Cyclical | 6.67% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 6.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 6.67% |
MQ Marqeta, Inc. | Technology | 6.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 6.67% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | Real Estate | 6.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.67% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 6.67% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 6.67% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 6.67% |
TOST Toast, Inc. | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | Consumer Cyclical | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Full и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Full | 5.85% | 1.87% | -1.53% | 24.62% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TOST Toast, Inc. | 27.55% | -0.47% | -5.02% | 11.76% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.41% | 4.44% | 21.19% | 63.70% | 25.78% | 24.05% |
MA Mastercard Inc | 12.13% | 4.51% | 1.75% | 15.45% | 10.95% | 20.92% |
SPGI S&P Global Inc. | 16.62% | 5.00% | 19.71% | 31.77% | 14.79% | 21.03% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 33.90% | -3.38% | 10.32% | 62.73% | 27.28% | 21.85% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -15.28% | -23.38% | -42.58% | 79.50% | N/A | N/A |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -15.10% | 0.42% | -23.16% | -18.09% | -6.60% | -6.97% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 69.41% | 27.56% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 12.18% | 7.17% | 16.74% | 12.97% | -8.96% | N/A |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -57.81% | 12.50% | -38.24% | -50.00% | N/A | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 76.65% | 3.59% | 16.47% | 100.46% | N/A | N/A |
MQ Marqeta, Inc. | -29.66% | -8.22% | -19.24% | -23.76% | N/A | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 18.10% | 25.60% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -29.55% | 5.57% | -9.08% | -18.01% | N/A | N/A |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 9.40% | 5.04% | 2.97% | 27.46% | 0.67% | 0.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.55% | 13.39% | 0.77% | -7.11% | 3.96% | 1.47% | 4.98% | 1.01% | 5.85% | ||||
2023 | 28.39% | -5.21% | 1.62% | -4.83% | 14.88% | 14.13% | 11.27% | -9.41% | -6.98% | -6.48% | 16.80% | 14.68% | 81.23% |
2022 | -16.27% | -4.81% | 0.28% | -18.28% | -5.37% | -15.17% | 18.41% | -3.24% | -6.83% | 7.90% | -4.88% | -9.94% | -48.26% |
2021 | -2.94% | 12.55% | -11.80% | -3.76% | -7.27% |
Комиссия
Комиссия Full составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Full среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | 0.18 | 0.63 | 1.08 | 0.11 | 0.55 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.91 | 1.59 | 6.33 | 16.68 |
MA Mastercard Inc | 0.97 | 1.33 | 1.19 | 1.26 | 2.94 |
SPGI S&P Global Inc. | 1.71 | 2.33 | 1.33 | 1.12 | 5.58 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.68 | 3.79 | 1.46 | 2.92 | 19.77 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.20 | 1.97 | 1.21 | 1.11 | 4.88 |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -0.70 | -0.87 | 0.90 | -0.53 | -1.39 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.12 | 1.08 |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -0.57 | -0.53 | 0.94 | -0.53 | -1.15 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.58 | 2.55 | 1.32 | 1.91 | 7.91 |
MQ Marqeta, Inc. | -0.47 | -0.44 | 0.95 | -0.28 | -1.18 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.40 | 1.31 | 0.99 | 7.40 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.30 | -0.06 | 0.99 | -0.25 | -0.70 |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 0.83 | 1.41 | 1.16 | 0.69 | 4.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Full за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full | 0.61% | 0.66% | 0.46% | 0.20% | 0.46% | 0.70% | 0.67% | 0.76% | 0.57% | 0.93% | 0.67% | 0.61% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.21% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.71% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.47% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.30% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% | 4.19% | 3.60% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 2.88% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Full показал максимальную просадку в 59.52%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Full составляет 19.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-59.52% | 2 нояб. 2021 г. | 291 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-6.04% | 27 сент. 2021 г. | 6 | 4 окт. 2021 г. | 8 | 14 окт. 2021 г. | 14 |
-1.18% | 27 окт. 2021 г. | 1 | 27 окт. 2021 г. | 3 | 1 нояб. 2021 г. | 4 |
-0.68% | 22 окт. 2021 г. | 1 | 22 окт. 2021 г. | 1 | 25 окт. 2021 г. | 2 |
-0.07% | 20 окт. 2021 г. | 1 | 20 окт. 2021 г. | 1 | 21 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Full составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COST | WYNN | TXRH | CAKE | MA | TSLA | SPGI | NFLX | COIN | MQ | TOST | OPEN | PYPL | SOFI | PLTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST | 1.00 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.40 |
WYNN | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
TXRH | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.70 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
CAKE | 0.27 | 0.41 | 0.70 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
MA | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.56 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.43 |
TSLA | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 |
SPGI | 0.53 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.56 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 |
NFLX | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.56 |
COIN | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.59 |
MQ | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
TOST | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
OPEN | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.61 |
PYPL | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.57 |
SOFI | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.65 |
PLTR | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 1.00 |