Nu2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Nu2

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Updated 2024-08-28

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.54%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	1.37%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	7.28%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	1.47%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.35%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	20.31%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.47%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.41%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.36%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	1.87%
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	8.84%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	12.88%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8.10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	4.39%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	2.36%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
Nu2	5.97%	16.28%	7.69%	24.43%	22.59%	N/A
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	23.06%	12.53%	28.66%	61.86%	23.96%	9.56%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-1.30%	21.24%	0.37%	14.26%	20.03%	19.87%
MSFT Microsoft Corporation	9.12%	24.81%	10.31%	8.54%	21.12%	27.40%
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund	4.93%	8.39%	3.88%	10.27%	7.24%	5.93%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.98%	18.23%	-0.26%	11.19%	10.78%	25.31%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	2.20%	13.03%	1.76%	14.17%	16.95%	12.69%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.64%	7.66%	0.90%	10.86%	14.58%	9.75%
NVDA NVIDIA Corporation	0.08%	32.41%	-8.58%	41.82%	72.71%	74.79%
META Meta Platforms, Inc.	8.91%	27.04%	13.74%	36.38%	22.57%	23.03%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-13.28%	8.48%	-7.73%	-6.87%	18.56%	19.51%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	-1.23%	14.03%	0.50%	14.88%	18.07%	14.59%
VDE Vanguard Energy ETF	-3.03%	2.95%	-11.05%	-8.78%	22.58%	3.94%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.13%	12.81%	0.39%	12.72%	16.29%	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	13.43%	4.39%	11.74%	31.42%	30.11%	24.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.87%	17.42%	2.67%	17.89%	17.72%	15.18%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nu2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.14%	-2.62%	-6.05%	-0.27%	10.47%								5.97%
2024	5.49%	6.63%	3.35%	-6.06%	5.61%	5.81%	0.85%	2.19%	4.23%	-1.89%	6.75%	-0.72%	36.33%
2023	7.85%	-0.73%	8.18%	1.23%	6.31%	5.60%	4.48%	-0.07%	-4.85%	0.34%	10.38%	3.88%	50.46%
2022	-5.50%	-4.19%	4.63%	-9.69%	0.80%	-6.49%	7.79%	-4.52%	-10.34%	5.46%	7.43%	-6.98%	-21.58%
2021	-1.13%	1.88%	4.35%	6.86%	0.34%	5.38%	0.84%	3.78%	-4.46%	4.85%	1.65%	2.00%	29.11%
2020	3.74%	-6.25%	-9.49%	14.83%	4.46%	3.77%	5.38%	8.18%	-4.55%	-3.77%	10.03%	3.00%	30.02%
2019	10.61%	3.46%	4.05%	4.52%	-7.87%	7.85%	3.03%	-2.84%	2.25%	1.15%	3.66%	2.86%	36.48%
2018								3.35%	0.73%	-12.62%	1.83%	-8.87%	-15.58%

Комиссия

Комиссия Nu2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VFORX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

VDE

Vanguard Energy ETF

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nu2 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBM International Business Machines Corporation	2.25	3.06	1.44	3.80	11.62
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.48	0.90	1.13	0.57	1.84
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.72	1.10	0.41	0.90
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund	0.80	1.21	1.17	0.68	3.80
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	0.70	1.09	0.36	0.95
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.73	1.15	1.17	0.78	3.00
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.68	1.02	1.14	0.73	2.83
NVDA NVIDIA Corporation	0.70	1.30	1.16	1.15	2.83
META Meta Platforms, Inc.	0.99	1.53	1.20	1.03	3.16
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.22	-0.03	1.00	-0.18	-0.39
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.68	1.09	1.15	0.73	2.51
VDE Vanguard Energy ETF	-0.35	-0.25	0.96	-0.37	-0.98
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.64	1.04	1.15	0.67	2.55
COST Costco Wholesale Corporation	1.44	1.96	1.27	1.82	5.26
VUG Vanguard Growth ETF	0.72	1.18	1.17	0.82	2.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nu2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.14
За 5 лет: 1.13
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nu2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.29%	1.38%	1.64%	1.87%	3.32%	1.94%	1.96%	2.26%	1.82%	1.83%	2.08%	1.72%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	2.51%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund	2.53%	2.65%	2.38%	2.60%	20.68%	2.06%	2.28%	2.58%	1.95%	2.40%	2.99%	1.99%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.54%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.84%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.49%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.73%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%
VDE Vanguard Energy ETF	3.35%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.59%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%	1.98%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.15%	1.16%	1.36%	1.57%	1.08%	1.27%	1.45%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
VUG Vanguard Growth ETF	0.47%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nu2 показал максимальную просадку в 30.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Nu2 составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.81%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-28.17%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	166	14 июн. 2023 г.	368
-24.56%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-19.69%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.34%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	34	16 дек. 2020 г.	73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VDE	IBM	COST	META	NVDA	AMZN	VYM	GOOGL	MSFT	VFORX	VGT	VUG	FZROX	XLG	FXAIX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.49	0.58	0.59	0.64	0.68	0.68	0.83	0.72	0.77	0.95	0.91	0.94	0.99	0.96	1.00	0.94
VDE	0.49	1.00	0.43	0.16	0.21	0.24	0.20	0.67	0.28	0.20	0.52	0.33	0.33	0.51	0.38	0.49	0.40
IBM	0.58	0.43	1.00	0.34	0.28	0.29	0.29	0.67	0.35	0.37	0.57	0.47	0.46	0.57	0.51	0.58	0.63
COST	0.59	0.16	0.34	1.00	0.40	0.42	0.46	0.47	0.43	0.51	0.53	0.54	0.58	0.56	0.59	0.58	0.57
META	0.64	0.21	0.28	0.40	1.00	0.57	0.64	0.38	0.66	0.62	0.61	0.66	0.72	0.63	0.70	0.64	0.70
NVDA	0.68	0.24	0.29	0.42	0.57	1.00	0.61	0.40	0.57	0.64	0.64	0.80	0.77	0.67	0.73	0.68	0.76
AMZN	0.68	0.20	0.29	0.46	0.64	0.61	1.00	0.38	0.68	0.71	0.64	0.73	0.78	0.67	0.76	0.68	0.77
VYM	0.83	0.67	0.67	0.47	0.38	0.40	0.38	1.00	0.46	0.47	0.82	0.61	0.63	0.83	0.70	0.83	0.69
GOOGL	0.72	0.28	0.35	0.43	0.66	0.57	0.68	0.46	1.00	0.73	0.68	0.72	0.78	0.71	0.79	0.72	0.77
MSFT	0.77	0.20	0.37	0.51	0.62	0.64	0.71	0.47	0.73	1.00	0.70	0.85	0.85	0.75	0.85	0.77	0.84
VFORX	0.95	0.52	0.57	0.53	0.61	0.64	0.64	0.82	0.68	0.70	1.00	0.86	0.89	0.96	0.89	0.96	0.89
VGT	0.91	0.33	0.47	0.54	0.66	0.80	0.73	0.61	0.72	0.85	0.86	1.00	0.97	0.90	0.94	0.91	0.94
VUG	0.94	0.33	0.46	0.58	0.72	0.77	0.78	0.63	0.78	0.85	0.89	0.97	1.00	0.93	0.97	0.94	0.95
FZROX	0.99	0.51	0.57	0.56	0.63	0.67	0.67	0.83	0.71	0.75	0.96	0.90	0.93	1.00	0.94	0.99	0.92
XLG	0.96	0.38	0.51	0.59	0.70	0.73	0.76	0.70	0.79	0.85	0.89	0.94	0.97	0.94	1.00	0.96	0.95
FXAIX	1.00	0.49	0.58	0.58	0.64	0.68	0.68	0.83	0.72	0.77	0.96	0.91	0.94	0.99	0.96	1.00	0.93
Portfolio	0.94	0.40	0.63	0.57	0.70	0.76	0.77	0.69	0.77	0.84	0.89	0.94	0.95	0.92	0.95	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Nu2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество