+Portfolio 2026 (F)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.50%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	2.50%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	2.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	2.50%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	5%
V Visa Inc.	Financial Services	2.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в +Portfolio 2026 (F) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель +Portfolio 2026 (F)	-0.07%	-3.35%	-2.65%	-0.21%	32.62%	—	—	—
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
URA Global X Uranium ETF	-0.73%	-5.96%	14.44%	2.06%	121.13%	40.85%	24.89%	16.76%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.01%	-6.82%	8.36%	8.70%	43.44%	28.32%	19.16%	18.03%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении +Portfolio 2026 (F) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.13%	-1.80%	-5.86%	1.13%									-2.65%
2025	3.24%	-3.53%	-5.55%	1.38%	9.46%	7.44%	3.18%	1.74%	6.33%	5.61%	-1.38%	-0.40%	29.86%
2024	2.97%	6.85%	3.22%	-3.59%	6.50%	3.84%	-0.28%	1.28%	2.68%	-0.21%	5.09%	-0.33%	31.25%

Метрики бенчмарка

+Portfolio 2026 (F): годовая альфа составляет 6.71%, бета — 1.16, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал в 139.16% роста S&P 500 Index, но только в 93.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 6.71%

Бета: 1.16

R²: 0.93

Участие в росте: 139.16%

Участие в снижении: 93.47%

Комиссия

Комиссия +Portfolio 2026 (F) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

+Portfolio 2026 (F) имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	0.88	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	1.37	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.65	1.39	+1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.76	6.43	+3.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
URA Global X Uranium ETF	90	2.47	2.97	1.37	4.29	10.20
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	89	2.01	2.71	1.38	3.30	12.97
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

+Portfolio 2026 (F) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.54
За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность +Portfolio 2026 (F) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.82%	0.83%	0.81%	1.06%	0.98%	0.93%	0.89%	1.13%	1.17%	1.06%	1.53%	1.26%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
URA Global X Uranium ETF	4.26%	4.88%	2.86%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.39%	0.42%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

+Portfolio 2026 (F) показал максимальную просадку в 20.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка +Portfolio 2026 (F) составляет 8.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.22%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	90
-12.63%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.74%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	46	9 окт. 2024 г.	64
-7.56%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	33	9 янв. 2026 г.	49
-5.99%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	23

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 6.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	BRK-B	V	IBIT	AAPL	URA	PPA	GOOGL	META	AMD	MSFT	AMZN	NVDA	TSM	ASML	AVGO	VOO	QQQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.33	0.45	0.40	0.54	0.51	0.63	0.58	0.61	0.59	0.66	0.66	0.64	0.62	0.63	0.64	1.00	0.94	0.94
GLD	0.11	1.00	-0.00	0.00	0.12	0.00	0.33	0.17	0.09	0.05	0.10	0.03	0.03	0.03	0.10	0.13	0.09	0.12	0.10	0.19
BRK-B	0.33	-0.00	1.00	0.49	0.08	0.23	0.04	0.29	0.08	0.10	0.02	0.12	0.14	-0.06	-0.02	0.06	-0.03	0.33	0.14	0.19
V	0.45	0.00	0.49	1.00	0.11	0.27	0.14	0.31	0.19	0.26	0.13	0.26	0.25	0.08	0.09	0.18	0.15	0.45	0.33	0.34
IBIT	0.40	0.12	0.08	0.11	1.00	0.14	0.32	0.34	0.25	0.25	0.35	0.25	0.29	0.29	0.28	0.29	0.26	0.40	0.40	0.46
AAPL	0.54	0.00	0.23	0.27	0.14	1.00	0.18	0.20	0.40	0.29	0.29	0.35	0.36	0.27	0.27	0.34	0.31	0.54	0.54	0.48
URA	0.51	0.33	0.04	0.14	0.32	0.18	1.00	0.46	0.34	0.35	0.44	0.34	0.36	0.43	0.43	0.44	0.41	0.51	0.51	0.64
PPA	0.63	0.17	0.29	0.31	0.34	0.20	0.46	1.00	0.25	0.30	0.37	0.35	0.37	0.34	0.40	0.38	0.40	0.63	0.52	0.60
GOOGL	0.58	0.09	0.08	0.19	0.25	0.40	0.34	0.25	1.00	0.47	0.41	0.45	0.57	0.36	0.38	0.38	0.41	0.58	0.62	0.63
META	0.61	0.05	0.10	0.26	0.25	0.29	0.35	0.30	0.47	1.00	0.39	0.57	0.61	0.47	0.44	0.45	0.48	0.61	0.65	0.64
AMD	0.59	0.10	0.02	0.13	0.35	0.29	0.44	0.37	0.41	0.39	1.00	0.41	0.39	0.57	0.57	0.56	0.52	0.59	0.64	0.68
MSFT	0.66	0.03	0.12	0.26	0.25	0.35	0.34	0.35	0.45	0.57	0.41	1.00	0.59	0.52	0.44	0.41	0.54	0.66	0.70	0.67
AMZN	0.66	0.03	0.14	0.25	0.29	0.36	0.36	0.37	0.57	0.61	0.39	0.59	1.00	0.46	0.43	0.43	0.47	0.66	0.70	0.68
NVDA	0.64	0.03	-0.06	0.08	0.29	0.27	0.43	0.34	0.36	0.47	0.57	0.52	0.46	1.00	0.66	0.56	0.65	0.64	0.72	0.72
TSM	0.62	0.10	-0.02	0.09	0.28	0.27	0.43	0.40	0.38	0.44	0.57	0.44	0.43	0.66	1.00	0.67	0.66	0.62	0.69	0.72
ASML	0.63	0.13	0.06	0.18	0.29	0.34	0.44	0.38	0.38	0.45	0.56	0.41	0.43	0.56	0.67	1.00	0.58	0.63	0.68	0.71
AVGO	0.64	0.09	-0.03	0.15	0.26	0.31	0.41	0.40	0.41	0.48	0.52	0.54	0.47	0.65	0.66	0.58	1.00	0.63	0.74	0.73
VOO	1.00	0.12	0.33	0.45	0.40	0.54	0.51	0.63	0.58	0.61	0.59	0.66	0.66	0.64	0.62	0.63	0.63	1.00	0.94	0.94
QQQ	0.94	0.10	0.14	0.33	0.40	0.54	0.51	0.52	0.62	0.65	0.64	0.70	0.70	0.72	0.69	0.68	0.74	0.94	1.00	0.96
Portfolio	0.94	0.19	0.19	0.34	0.46	0.48	0.64	0.60	0.63	0.64	0.68	0.67	0.68	0.72	0.72	0.71	0.73	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

+Portfolio 2026 (F)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов