+Portfolio 2026 (F)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	20%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	5%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	5%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	2.50%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	2.50%
V Visa Inc.	Financial Services	2.50%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в +Portfolio 2026 (F) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель +Portfolio 2026 (F)	0.48%	-1.47%	13.27%	13.75%	35.87%	—	—	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-2.59%	7.29%	4.81%	46.73%	17.21%	18.59%	29.36%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	14.83%	138.87%	142.70%	331.70%	60.16%	44.46%	60.93%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-11.69%	3.35%	5.46%	11.87%	23.49%	7.35%	20.83%
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	17.83%	74.80%	73.02%	138.89%	37.59%	22.97%	36.00%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-8.33%	10.62%	6.58%	50.41%	67.17%	55.09%	40.96%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	0.77%	-2.67%	-2.06%	-0.22%	13.30%	11.27%	13.22%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-10.21%	-2.47%	-2.25%	23.81%	28.89%	17.08%	12.15%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.61%	15.06%	16.44%	105.30%	43.10%	24.46%	25.76%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-0.03%	-20.12%	-27.41%	-29.61%	-40.63%	—	—	—
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-8.05%	-14.03%	-11.84%	-17.97%	28.18%	11.52%	17.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении +Portfolio 2026 (F) закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.13%	-1.80%	-5.86%	14.34%	6.49%	-3.36%							13.27%
2025	3.24%	-3.53%	-5.55%	1.38%	9.46%	7.44%	3.18%	1.74%	6.33%	5.61%	-1.38%	-0.40%	29.86%
2024	3.03%	6.81%	3.22%	-3.59%	6.50%	3.84%	-0.28%	1.28%	2.68%	-0.21%	5.09%	-0.33%	31.28%

Метрики бенчмарка

+Portfolio 2026 (F) has an annualized alpha of 6.38%, beta of 1.18, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.

This portfolio captured 141.11% of S&P 500 Index gains but only 99.22% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.38%

Бета: 1.18

R²: 0.92

Участие в росте: 141.11%

Участие в снижении: 99.22%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия +Portfolio 2026 (F) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

+Portfolio 2026 (F) имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для +Portfolio 2026 (F) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.15	1.86	+0.29
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.85	2.53	+0.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.85	2.53	+0.32
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.08	11.37	-0.29

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
AMZN Amazon.com, Inc	54	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
AVGO Broadcom Inc.	74	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	39	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	3	-0.92	-1.30	0.85	-0.78	-1.37
META Meta Platforms, Inc.	21	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа +Portfolio 2026 (F) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.15 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность +Portfolio 2026 (F) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.76%	0.83%	0.81%	1.06%	0.98%	0.93%	0.89%	1.13%	1.17%	1.06%	1.53%	1.26%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

+Portfolio 2026 (F) показал максимальную просадку в 20.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка +Portfolio 2026 (F) составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-20.22%апр. 2025 г.	2mo 14d	1mo 26d	4mo 10dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.63%март 2026 г.	2mo	17d	2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-11.74%авг. 2024 г.	25d	2mo 5d	3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-7.56%нояб. 2025 г.	21d	1mo 20d	2mo 11dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-6.73%июнь 2026 г.	7d	—	10d 14hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 6.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.45	1.35

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.35, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция +Portfolio 2026 (F) с S&P 500 Index

Корреляция +Portfolio 2026 (F) с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.16.

GLD

0.16

BRK-B

0.30

IBIT

0.41

0.42

URA

0.52

AAPL

0.53

GOOGL

0.58

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. +Portfolio 2026 (F). Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.96, а самая низкая у BRK-B: 0.16.

BRK-B

0.16

GLD

0.23

0.30

IBIT

0.47

AAPL

0.47

PPA

0.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BRK-B	V	IBIT	AAPL	PPA	URA	GOOGL	META	MSFT	AMD	NVDA	AMZN	ASML	TSM	AVGO	QQQ	VOO
GLD	1.00	0.00	-0.00	0.15	0.03	0.20	0.35	0.13	0.07	0.05	0.14	0.06	0.07	0.17	0.13	0.12	0.14	0.16
BRK-B	0.00	1.00	0.46	0.06	0.21	0.28	0.03	0.08	0.10	0.09	0.01	-0.05	0.11	0.05	-0.04	-0.06	0.11	0.30
V	-0.00	0.46	1.00	0.10	0.24	0.29	0.13	0.19	0.26	0.26	0.08	0.08	0.23	0.13	0.08	0.12	0.29	0.42
IBIT	0.15	0.06	0.10	1.00	0.15	0.32	0.33	0.25	0.24	0.24	0.35	0.29	0.30	0.28	0.28	0.27	0.41	0.41
AAPL	0.03	0.21	0.24	0.15	1.00	0.21	0.18	0.38	0.28	0.31	0.28	0.25	0.36	0.34	0.25	0.29	0.52	0.53
PPA	0.20	0.28	0.29	0.32	0.21	1.00	0.47	0.27	0.29	0.30	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39	0.37	0.50	0.62
URA	0.35	0.03	0.13	0.33	0.18	0.47	1.00	0.34	0.33	0.32	0.44	0.43	0.34	0.43	0.44	0.42	0.52	0.52
GOOGL	0.13	0.08	0.19	0.25	0.38	0.27	0.34	1.00	0.48	0.43	0.39	0.37	0.57	0.37	0.39	0.39	0.61	0.59
META	0.07	0.10	0.26	0.24	0.28	0.29	0.33	0.48	1.00	0.54	0.37	0.46	0.60	0.42	0.44	0.45	0.63	0.59
MSFT	0.05	0.09	0.26	0.24	0.31	0.30	0.32	0.43	0.54	1.00	0.37	0.50	0.55	0.35	0.41	0.50	0.66	0.62
AMD	0.14	0.01	0.08	0.35	0.28	0.34	0.44	0.39	0.37	0.37	1.00	0.53	0.40	0.55	0.55	0.53	0.66	0.59
NVDA	0.06	-0.05	0.08	0.29	0.25	0.33	0.43	0.37	0.46	0.50	0.53	1.00	0.45	0.54	0.65	0.62	0.71	0.64
AMZN	0.07	0.11	0.23	0.30	0.36	0.37	0.34	0.57	0.60	0.55	0.40	0.45	1.00	0.43	0.44	0.45	0.68	0.65
ASML	0.17	0.05	0.13	0.28	0.34	0.39	0.43	0.37	0.42	0.35	0.55	0.54	0.43	1.00	0.65	0.57	0.67	0.63
TSM	0.13	-0.04	0.08	0.28	0.25	0.39	0.44	0.39	0.44	0.41	0.55	0.65	0.44	0.65	1.00	0.65	0.68	0.62
AVGO	0.12	-0.06	0.12	0.27	0.29	0.37	0.42	0.39	0.45	0.50	0.53	0.62	0.45	0.57	0.65	1.00	0.74	0.63
QQQ	0.14	0.11	0.29	0.41	0.52	0.50	0.52	0.61	0.63	0.66	0.66	0.71	0.68	0.67	0.68	0.74	1.00	0.94
VOO	0.16	0.30	0.42	0.41	0.53	0.62	0.52	0.59	0.59	0.62	0.59	0.64	0.65	0.63	0.62	0.63	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю +Portfolio 2026 (F)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в +Portfolio 2026 (F) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации