2026-test21

График показывает рост €10,000 инвестированных в 2026-test21 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-test21 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -2.0%.

2026-test21 has an annualized alpha of 12.48%, beta of 0.44, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2025.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.10%) than losses (28.24%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 2026-test21 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-test21 и их сравнение с S&P 500 Index.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-test21. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 2026-test21 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-test21 показал максимальную просадку в 6.20%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка 2026-test21 составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.