Сравнение MWOE.DE с CEMF.DE
MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while CEMF.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.22% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
Correlation
The correlation between MWOE.DE and CEMF.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
CEMF.DE
Сравнение MWOE.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | CEMF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.29 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOE.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -4.45% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.97% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.20% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 4.62% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 4.62% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 4.62% | +8.79% |
Сравнение комиссий MWOE.DE и CEMF.DE
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и CEMF.DE
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MWOE.DE and CEMF.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.
MWOE.DE is categorized as Global Equities, while CEMF.DE is Government Bonds. MWOE.DE tracks MSCI World, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор