PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. 2B7S.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, 2B7S.DE returned 1.31% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%0.18%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and YCSH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
17.42

-16.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
48.12

-46.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

13.76

-12.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

87.60

-86.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

771.43

-767.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

17.42

-16.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

11.33

-11.33

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-0.07%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.02%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.00%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.00%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и YCSH.DE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.04%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.09%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.11%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

0.20%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

0.20%

+1.76%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и YCSH.DE

И 2B7S.DE, и YCSH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и YCSH.DE

Ни 2B7S.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE and YCSH.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

2B7S.DE is categorized as Government Bonds, while YCSH.DE is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор