PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCSH.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCSH.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares, while 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. YCSH.DE is actively managed, while 2B7S.DE is passively managed. Over the past year, YCSH.DE returned 1.97% vs 1.31% for 2B7S.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%0.18%

Correlation

The correlation between YCSH.DE and 2B7S.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

YCSH.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSH.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.42
1.00

+16.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
48.12
1.50

+46.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.76

1.18

+12.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

87.60

1.51

+86.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

771.43

4.17

+767.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCSH.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 17.42, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSH.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42

1.00

+16.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.33

-0.00

+11.33

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSH.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-7.76%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.85%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.30%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.31%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и 2B7S.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSH.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.47%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.09%

0.92%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11%

1.29%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

1.99%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

1.96%

-1.76%

Сравнение комиссий YCSH.DE и 2B7S.DE

И YCSH.DE, и 2B7S.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и 2B7S.DE

Ни YCSH.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCSH.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE and 2B7S.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

YCSH.DE is categorized as Money Market, while 2B7S.DE is Government Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCSH.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор