PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOE.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.


MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
10 лет*

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и YCSH.DE


2026 (YTD)20252024
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
10.64%7.87%-0.30%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between MWOE.DE and YCSH.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

MWOE.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOE.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-45.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

13.76

-12.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

87.60

-84.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

771.43

-757.64

MWOE.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOE.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

17.42

-15.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

11.33

-10.13

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и YCSH.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MWOE.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-0.07%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-0.02%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.00%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.00%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и YCSH.DE

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MWOE.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.04%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

0.09%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

0.11%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

0.20%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

0.20%

+13.21%

Сравнение комиссий MWOE.DE и YCSH.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии YCSH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и YCSH.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
0.95%1.33%1.20%0.58%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MWOE.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.

MWOE.DE is categorized as Global Equities, while YCSH.DE is Money Market. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.10% for YCSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор