Сравнение MWOE.DE с YCSH.DE
MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. MWOE.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, MWOE.DE returned 23.42% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for YCSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и YCSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCSH.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и YCSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.87% | -0.30% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.84% | 2.26% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MWOE.DE and YCSH.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
YCSH.DE
Сравнение MWOE.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | YCSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -45.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 13.76 | -12.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 87.60 | -84.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 771.43 | -757.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 17.42 | -15.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 11.33 | -10.13 |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и YCSH.DE
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и YCSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOE.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -0.07% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -0.02% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.00% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.00% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и YCSH.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 0.04% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 0.09% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 0.11% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.20% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.20% | +13.21% |
Сравнение комиссий MWOE.DE и YCSH.DE
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии YCSH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и YCSH.DE
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWOE.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.
MWOE.DE is categorized as Global Equities, while YCSH.DE is Money Market. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.10% for YCSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и YCSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор