PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с MWOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7S.DE returned 2.30%/yr vs 17.43%/yr for MWOE.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 10.64%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.48%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.12%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и MWOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-2.41%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		10.64%7.87%25.72%19.87%0.54%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and MWOE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.12

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.97

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.49

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

13.79

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MWOE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.21

-1.21

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и MWOE.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и MWOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-21.83%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-6.74%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-21.83%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.33%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.61%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.71%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и MWOE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.47%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.63%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

7.67%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

11.08%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

13.41%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

13.41%

-11.45%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и MWOE.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и MWOE.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and MWOE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.

2B7S.DE is categorized as Government Bonds, while MWOE.DE is Global Equities. 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while MWOE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор