Сравнение YCSH.DE с MWOE.DE
YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares, while MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. YCSH.DE is actively managed, while MWOE.DE is passively managed. Over the past year, YCSH.DE returned 1.97% vs 23.42% for MWOE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YCSH.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.
Доходность
Сравнение доходности YCSH.DE и MWOE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 10.64%.
YCSH.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCSH.DE и MWOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.84% | 2.26% | 0.27% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.87% | -0.30% |
Correlation
The correlation between YCSH.DE and MWOE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCSH.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск
YCSH.DE
MWOE.DE
Сравнение YCSH.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCSH.DE | MWOE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +45.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.76 | 1.40 | +12.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 87.60 | 3.49 | +84.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 771.43 | 13.79 | +757.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCSH.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42 | 2.12 | +15.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 1.21 | +10.13 |
Просадки
Сравнение просадок YCSH.DE и MWOE.DE
Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и MWOE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCSH.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -21.83% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -6.74% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.61% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.71% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCSH.DE и MWOE.DE
Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.04%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCSH.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 2.63% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.09% | 7.67% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11% | 11.08% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 13.41% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 13.41% | -13.21% |
Сравнение комиссий YCSH.DE и MWOE.DE
YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCSH.DE и MWOE.DE
YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCSH.DE and MWOE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.
YCSH.DE is categorized as Money Market, while MWOE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for YCSH.DE and 0.12% for MWOE.DE.
Подберите оптимальное распределение для YCSH.DE и MWOE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор