PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCSH.DE с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 10.64%.


YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и MWOE.DE


2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
0.84%2.26%0.27%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
10.64%7.87%-0.30%

Correlation

The correlation between YCSH.DE and MWOE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

YCSH.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина

MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCSH.DEMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+15.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+45.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.76

1.40

+12.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

87.60

3.49

+84.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

771.43

13.79

+757.64

YCSH.DE vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 17.42, что выше коэффициента Шарпа MWOE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCSH.DEMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42

2.12

+15.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.33

1.21

+10.13

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и MWOE.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и MWOE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCSH.DEMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-21.83%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-6.74%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.61%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.71%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и MWOE.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.04%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCSH.DEMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.63%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.09%

7.67%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11%

11.08%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

13.41%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

13.41%

-13.21%

Сравнение комиссий YCSH.DE и MWOE.DE

YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и MWOE.DE

YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


ПозицияTTM202520242023
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
0.95%1.33%1.20%0.58%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YCSH.DE and MWOE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.

YCSH.DE is categorized as Money Market, while MWOE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for YCSH.DE and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCSH.DE и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор