PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOE.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOE.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 17.43%/yr vs 2.30%/yr for 2B7S.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		10.64%7.87%25.72%19.87%0.54%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-2.41%

Correlation

The correlation between MWOE.DE and 2B7S.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

MWOE.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOE.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.00

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.50

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.51

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

4.17

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOE.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOE.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.00

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.00

+1.21

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOE.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-7.76%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-0.85%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-1.14%

-20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.58%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.30%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.31%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и 2B7S.DE

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOE.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.47%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

0.92%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

1.29%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

1.99%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

1.96%

+11.45%

Сравнение комиссий MWOE.DE и 2B7S.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MWOE.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.

MWOE.DE is categorized as Global Equities, while 2B7S.DE is Government Bonds. MWOE.DE tracks MSCI World, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор