PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7S.DE returned -0.00%/yr vs 8.41%/yr for EUNM.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.48%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.02%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.35%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%5.71%-14.47%-4.05%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and EUNM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

2B7S.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.78

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.70

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.72

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

17.07

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.78

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.39

-0.39

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-35.91%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-10.46%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-19.01%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-23.62%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.61%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.55%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.90%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и EUNM.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.47%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

7.30%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

14.98%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

17.80%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

16.70%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

18.19%

-16.23%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и EUNM.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и EUNM.DE

Ни 2B7S.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and EUNM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EUNM.DE.

2B7S.DE is categorized as Government Bonds, while EUNM.DE is Emerging Markets Equities. 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор