PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNM.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNM.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. EUNM.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, EUNM.DE returned 48.65% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EUNM.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for YCSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNM.DE показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNM.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%0.46%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between EUNM.DE and YCSH.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

EUNM.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNM.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNM.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
17.42

-14.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
48.12

-44.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

13.76

-12.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

87.60

-82.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

771.43

-754.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNM.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 2.78, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNM.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

17.42

-14.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

11.33

-10.95

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNM.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-0.07%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-0.02%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-0.00%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и YCSH.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNM.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

0.04%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

0.09%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

0.11%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

0.20%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

0.20%

+17.99%

Сравнение комиссий EUNM.DE и YCSH.DE

EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии YCSH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и YCSH.DE

Ни EUNM.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNM.DE and YCSH.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EUNM.DE.

EUNM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while YCSH.DE is Money Market. Their fees differ too: 0.18% for EUNM.DE and 0.10% for YCSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNM.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор