Сравнение PPFB.DE с CEMF.DE
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CEMF.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 29.85% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and CEMF.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
CEMF.DE
Сравнение PPFB.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | CEMF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.29 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -4.45% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -2.97% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.20% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 4.62% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 4.62% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 4.62% | +11.51% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и CEMF.DE
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и CEMF.DE
Ни PPFB.DE, ни CEMF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and CEMF.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while CEMF.DE is Government Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор