8/13 Update

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

8/13 Update

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
AXP American Express Company	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	6.67%
GSL Global Ship Lease, Inc.	Industrials	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6.67%
NUE Nucor Corporation	Basic Materials	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	Health & Biotech Equities	6.67%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/13 Update и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

8/13 Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.70%	3.51%	14.80%	37.91%	14.18%	11.41%
8/13 Update	41.59%	5.02%	20.80%	58.39%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	12.98%	1.49%	2.25%	15.16%	24.87%	26.09%
NUE Nucor Corporation	-7.83%	4.56%	-8.31%	5.43%	25.99%	14.37%
LLY Eli Lilly and Company	43.34%	-10.78%	9.75%	40.06%	51.08%	31.09%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	12.38%	3.19%	26.04%	34.81%	11.00%	19.16%
GSL Global Ship Lease, Inc.	30.34%	-1.25%	4.87%	53.66%	34.03%	1.59%
GM General Motors Company	55.99%	16.11%	23.57%	109.28%	8.53%	8.65%
NEE NextEra Energy, Inc.	29.54%	-5.97%	5.67%	43.86%	9.28%	14.30%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	13.38%	-3.46%	2.75%	21.40%	10.76%	5.55%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	30.75%	44.40%	87.46%	87.46%	N/A	N/A
VZ Verizon Communications Inc.	14.53%	-5.86%	3.43%	20.91%	-2.12%	2.84%
WMT Walmart Inc.	63.00%	5.91%	40.66%	55.20%	18.18%	14.75%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	14.57%	1.01%	1.55%	16.26%	14.51%	4.75%
COST Costco Wholesale Corporation	43.82%	6.30%	20.23%	68.23%	27.73%	23.95%
AXP American Express Company	55.36%	4.14%	19.36%	88.52%	20.49%	13.79%
NVDA NVIDIA Corporation	198.17%	9.52%	64.28%	205.52%	95.71%	77.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8/13 Update, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.32%	6.26%	4.10%	-1.93%	9.50%	1.30%	-0.29%	4.63%	1.20%	1.10%			41.59%
2023	12.23%	-0.80%	0.67%	1.35%	2.05%	10.59%	5.10%	-2.50%	-4.76%	-2.86%	6.72%	7.34%	39.21%
2022	-4.28%	1.76%	4.45%	-9.64%	0.61%	-11.15%	11.87%	-3.89%	-11.57%	11.14%	6.73%	-6.99%	-13.78%
2021	8.98%	2.35%	2.82%	3.38%	6.64%	4.31%	-0.05%	3.68%	-1.56%	9.62%	-1.22%	2.71%	49.60%
2020												4.46%	4.46%

Комиссия

Комиссия 8/13 Update составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPH

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 8/13 Update среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8/13 Update

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.87	1.24	1.16	1.11	2.75
NUE Nucor Corporation	0.16	0.49	1.06	0.17	0.30
LLY Eli Lilly and Company	1.19	1.76	1.24	1.84	6.21
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	0.85	1.31	1.18	1.24	2.77
GSL Global Ship Lease, Inc.	2.01	2.60	1.34	1.62	5.68
GM General Motors Company	3.28	4.06	1.57	1.76	20.69
NEE NextEra Energy, Inc.	1.42	1.89	1.26	0.97	6.85
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	1.82	2.54	1.32	1.95	7.07
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.32	1.95	1.25	1.03	3.09
VZ Verizon Communications Inc.	1.00	1.47	1.20	0.65	5.14
WMT Walmart Inc.	3.03	3.95	1.62	5.27	15.84
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.96	1.39	1.17	1.29	3.01
COST Costco Wholesale Corporation	3.61	4.23	1.63	6.92	17.90
AXP American Express Company	3.78	4.66	1.65	4.25	30.66
NVDA NVIDIA Corporation	4.20	4.08	1.53	8.03	25.31

Коэффициент Шарпа

8/13 Update на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

8/13 Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8/13 Update за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.61%	2.91%	2.78%	1.98%	2.34%	2.80%	2.58%	2.61%	2.55%	3.63%	2.45%	2.27%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NUE Nucor Corporation	1.36%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.53%	3.70%	3.02%	2.76%
LLY Eli Lilly and Company	0.60%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	11.08%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%	7.51%
GSL Global Ship Lease, Inc.	6.41%	7.57%	8.26%	3.27%	0.00%	6.19%	0.00%	0.00%	0.00%	10.80%	0.00%	0.00%
GM General Motors Company	0.81%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%	3.44%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.61%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	1.76%	2.09%	1.55%	1.62%	1.66%	1.77%	1.97%	1.92%	2.43%	1.93%	1.71%	2.03%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	6.60%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
WMT Walmart Inc.	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.18%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%	1.73%
COST Costco Wholesale Corporation	2.07%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
AXP American Express Company	0.94%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%	0.95%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8/13 Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

8/13 Update показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.47%	15 нояб. 2021 г.	221	30 сент. 2022 г.	170	6 июн. 2023 г.	391
-11.64%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	96
-8.62%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-7.23%	21 янв. 2021 г.	5	27 янв. 2021 г.	12	12 февр. 2021 г.	17
-6.92%	17 февр. 2021 г.	12	4 мар. 2021 г.	6	12 мар. 2021 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 8/13 Update составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

8/13 Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VZ	LLY	GSL	WMT	NEE	XLE	SOFI	NUE	NVDA	COST	MSFT	ABR	GM	PPH	AXP
VZ	1.00	0.15	0.06	0.26	0.29	0.20	0.05	0.23	-0.02	0.13	0.07	0.18	0.19	0.35	0.24
LLY	0.15	1.00	0.01	0.25	0.23	0.08	0.06	0.11	0.23	0.29	0.31	0.10	0.09	0.59	0.16
GSL	0.06	0.01	1.00	0.05	0.07	0.38	0.31	0.31	0.27	0.13	0.17	0.34	0.36	0.22	0.36
WMT	0.26	0.25	0.05	1.00	0.31	0.13	0.13	0.20	0.14	0.57	0.27	0.21	0.19	0.36	0.22
NEE	0.29	0.23	0.07	0.31	1.00	0.13	0.24	0.14	0.15	0.33	0.30	0.26	0.24	0.39	0.22
XLE	0.20	0.08	0.38	0.13	0.13	1.00	0.20	0.43	0.12	0.09	0.08	0.35	0.40	0.28	0.45
SOFI	0.05	0.06	0.31	0.13	0.24	0.20	1.00	0.24	0.41	0.27	0.36	0.40	0.42	0.25	0.40
NUE	0.23	0.11	0.31	0.20	0.14	0.43	0.24	1.00	0.26	0.22	0.21	0.36	0.42	0.30	0.46
NVDA	-0.02	0.23	0.27	0.14	0.15	0.12	0.41	0.26	1.00	0.43	0.64	0.28	0.35	0.26	0.37
COST	0.13	0.29	0.13	0.57	0.33	0.09	0.27	0.22	0.43	1.00	0.52	0.28	0.27	0.35	0.32
MSFT	0.07	0.31	0.17	0.27	0.30	0.08	0.36	0.21	0.64	0.52	1.00	0.26	0.30	0.39	0.36
ABR	0.18	0.10	0.34	0.21	0.26	0.35	0.40	0.36	0.28	0.28	0.26	1.00	0.46	0.36	0.50
GM	0.19	0.09	0.36	0.19	0.24	0.40	0.42	0.42	0.35	0.27	0.30	0.46	1.00	0.34	0.55
PPH	0.35	0.59	0.22	0.36	0.39	0.28	0.25	0.30	0.26	0.35	0.39	0.36	0.34	1.00	0.41
AXP	0.24	0.16	0.36	0.22	0.22	0.45	0.40	0.46	0.37	0.32	0.36	0.50	0.55	0.41	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

8/13 Update

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество