Income ETF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	11.11%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	11.11%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	11.11%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	11.11%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	11.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	11.11%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	11.11%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	11.11%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Income ETF	0.47%	1.37%	7.30%	7.26%	15.33%	11.27%	5.86%	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.43%	0.79%	1.29%	1.18%	8.34%	9.13%	7.45%	—
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.06%	0.80%	0.82%	1.24%	5.80%	5.30%	-0.21%	2.54%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.16%	-1.24%	2.40%	2.42%	8.83%	6.77%	1.32%	3.35%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.56%	0.78%	7.64%	9.41%	22.98%	13.61%	8.28%	9.76%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.07%	0.40%	0.41%	0.89%	6.00%	6.37%	1.11%	2.93%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	2.11%	7.68%	6.99%	19.52%	15.98%	10.74%	13.24%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.92%	3.35%	12.51%	12.32%	14.02%	10.14%	2.55%	5.65%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.80%	1.97%	12.37%	11.19%	25.94%	18.06%	11.59%	11.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Income ETF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.74%	2.49%	-3.53%	4.34%	0.70%	0.54%							7.30%
2025	1.98%	1.36%	-2.66%	-2.15%	1.59%	2.49%	0.56%	2.30%	1.25%	-0.08%	1.88%	-0.11%	8.56%
2024	0.43%	1.36%	2.42%	-3.77%	2.66%	0.72%	3.52%	2.81%	1.93%	-1.32%	3.39%	-3.74%	10.51%
2023	5.13%	-3.24%	0.99%	1.07%	-2.23%	3.38%	2.09%	-1.59%	-3.64%	-2.39%	6.86%	4.71%	10.97%
2022	-4.06%	-2.17%	1.98%	-5.13%	0.30%	-5.21%	5.52%	-4.02%	-7.23%	4.89%	5.74%	-2.91%	-12.65%
2021	-1.03%	1.20%	4.05%	2.61%	1.32%	0.98%	1.77%	1.40%	-3.22%	3.80%	-1.40%	4.51%	16.88%

Метрики бенчмарка

Income ETF has an annualized alpha of 0.36%, beta of 0.56, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2020.

This portfolio participated in 71.57% of S&P 500 Index downside but only 57.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.56 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.36%

Бета: 0.56

R²: 0.82

Участие в росте: 57.73%

Участие в снижении: 71.57%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Income ETF составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Income ETF имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Income ETF и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.11	1.86	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.06	2.53	+0.53
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.94	2.53	+0.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.60	11.37	+1.23

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	28	0.95	1.42	1.17	1.14	3.46
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	30	0.97	1.43	1.17	1.55	4.37
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	35	1.19	1.72	1.21	1.56	4.75
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	89	2.49	3.47	1.55	4.59	25.84
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	42	1.36	2.02	1.24	1.88	6.07
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34
VNQ Vanguard Real Estate ETF	31	0.96	1.39	1.17	1.56	4.90
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	81	2.37	3.37	1.42	3.70	13.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Income ETF на 13 июн. 2026 г. составляет 2.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.99%	5.22%	5.22%	5.22%	5.56%	4.30%	4.34%	3.66%	4.37%	3.46%	3.82%	3.83%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.18%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.55%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	5.50%	6.30%	6.32%	6.63%	6.01%	4.45%	4.79%	5.31%	6.32%	5.59%	5.85%	5.76%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.48%	11.55%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.79%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.54%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Income ETF показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-19.51%окт. 2022 г.	9mo 12d	1y 5mo	2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.33%апр. 2025 г.	4mo 7d	3mo 15d	7mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Откат 2020 года2020	-5.34%июнь 2020 г.	17d	1mo 3d	1mo 20dиюнь 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2026 года2026	-4.96%март 2026 г.	25d	21d	1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-4.77%сент. 2020 г.	20d	16d	1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.26	1.22	1.21	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Income ETF с S&P 500 Index

Корреляция Income ETF с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.90, а самая низкая у VCIT: 0.30.

0.30

0.32

0.62

0.63

0.71

0.79

0.79

0.85

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Income ETF. Самая высокая корреляция с портфелем у VIG: 0.93, а самая низкая у VCIT: 0.48.

0.48

0.49

0.67

0.75

0.83

0.86

0.88

0.90

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VCIT	LQD	QYLD	PFF	VNQ	SCHD	VYM	JEPI	VIG
VCIT	1.00	0.96	0.25	0.52	0.38	0.22	0.23	0.30	0.31
LQD	0.96	1.00	0.28	0.54	0.39	0.23	0.24	0.31	0.32
QYLD	0.25	0.28	1.00	0.53	0.45	0.47	0.54	0.62	0.68
PFF	0.52	0.54	0.53	1.00	0.57	0.54	0.58	0.57	0.62
VNQ	0.38	0.39	0.45	0.57	1.00	0.69	0.69	0.70	0.70
SCHD	0.22	0.23	0.47	0.54	0.69	1.00	0.93	0.78	0.84
VYM	0.23	0.24	0.54	0.58	0.69	0.93	1.00	0.83	0.91
JEPI	0.30	0.31	0.62	0.57	0.70	0.78	0.83	1.00	0.90
VIG	0.31	0.32	0.68	0.62	0.70	0.84	0.91	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Income ETF

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Income ETF есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации