8/13 Update
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/13 Update и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
8/13 Update | 31.82% | 2.78% | 15.25% | 45.99% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
Nucor Corporation | -15.40% | -0.10% | -24.28% | -2.23% | 25.39% | 12.78% |
Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.20% | 19.95% | 68.63% | 53.51% | 32.82% |
Arbor Realty Trust, Inc. | 8.54% | 14.07% | 23.63% | 14.36% | 13.74% | 19.16% |
Global Ship Lease, Inc. | 29.28% | -5.19% | 27.22% | 45.46% | 33.69% | 0.88% |
General Motors Company | 37.19% | 5.25% | 14.10% | 51.08% | 6.50% | 6.64% |
NextEra Energy, Inc. | 39.29% | 4.59% | 35.70% | 27.47% | 10.52% | 16.32% |
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 19.64% | -1.08% | 8.76% | 21.07% | 12.65% | 6.29% |
SoFi Technologies, Inc. | -19.10% | 10.27% | 10.27% | 1.26% | N/A | N/A |
Verizon Communications Inc. | 22.41% | 7.04% | 12.42% | 41.58% | -0.91% | 3.73% |
Walmart Inc. | 49.95% | 3.72% | 29.02% | 46.54% | 16.72% | 14.19% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 7.82% | 0.15% | -2.95% | 2.36% | 12.92% | 3.52% |
Costco Wholesale Corporation | 38.02% | 2.90% | 23.81% | 68.17% | 28.15% | 24.53% |
American Express Company | 44.92% | 9.21% | 19.77% | 76.21% | 19.86% | 13.47% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 93.52% | 74.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8/13 Update, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.32% | 6.26% | 4.10% | -1.93% | 9.50% | 1.30% | -0.29% | 4.63% | 31.82% | ||||
2023 | 12.23% | -0.80% | 0.67% | 1.35% | 2.05% | 10.59% | 5.10% | -2.50% | -4.76% | -2.86% | 6.72% | 7.34% | 39.21% |
2022 | -4.28% | 1.76% | 4.45% | -9.64% | 0.61% | -11.15% | 11.87% | -3.89% | -11.57% | 11.14% | 6.73% | -6.99% | -13.78% |
2021 | 8.98% | 2.35% | 2.82% | 3.38% | 6.64% | 4.31% | -0.05% | 3.68% | -1.56% | 9.62% | -1.22% | 2.71% | 49.60% |
2020 | 4.46% | 4.46% |
Комиссия
Комиссия 8/13 Update составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 8/13 Update среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Nucor Corporation | -0.17 | -0.06 | 0.99 | -0.15 | -0.32 |
Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
Arbor Realty Trust, Inc. | 0.23 | 0.61 | 1.08 | 0.36 | 0.73 |
Global Ship Lease, Inc. | 1.58 | 2.15 | 1.28 | 1.24 | 5.55 |
General Motors Company | 1.58 | 2.24 | 1.29 | 0.83 | 6.93 |
NextEra Energy, Inc. | 0.87 | 1.27 | 1.18 | 0.59 | 2.40 |
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.70 | 2.28 | 1.30 | 1.87 | 8.04 |
SoFi Technologies, Inc. | -0.06 | 0.34 | 1.04 | -0.04 | -0.13 |
Verizon Communications Inc. | 1.77 | 2.62 | 1.35 | 0.98 | 10.59 |
Walmart Inc. | 2.41 | 3.28 | 1.50 | 4.14 | 12.32 |
Energy Select Sector SPDR Fund | 0.05 | 0.20 | 1.02 | 0.07 | 0.13 |
Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.93 | 1.59 | 6.38 | 16.79 |
American Express Company | 3.15 | 3.84 | 1.55 | 2.72 | 23.52 |
NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 8/13 Update за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/13 Update | 2.55% | 2.91% | 2.78% | 1.98% | 2.34% | 2.80% | 2.57% | 2.60% | 2.54% | 3.62% | 2.44% | 2.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Nucor Corporation | 1.46% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Arbor Realty Trust, Inc. | 11.47% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Global Ship Lease, Inc. | 6.45% | 7.55% | 8.23% | 3.26% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 0.00% | 0.00% |
General Motors Company | 0.92% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
NextEra Energy, Inc. | 2.43% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.59% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.70% | 2.03% |
SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Verizon Communications Inc. | 6.05% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Walmart Inc. | 1.04% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 2.53% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
American Express Company | 0.97% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
8/13 Update показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.47% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 170 | 6 июн. 2023 г. | 391 |
-11.64% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
-8.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-7.23% | 21 янв. 2021 г. | 5 | 27 янв. 2021 г. | 12 | 12 февр. 2021 г. | 17 |
-6.92% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 8/13 Update составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VZ | LLY | GSL | WMT | NEE | XLE | SOFI | NUE | NVDA | COST | MSFT | ABR | GM | PPH | AXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | 1.00 | 0.16 | 0.07 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.24 | -0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.24 |
LLY | 0.16 | 1.00 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.10 | 0.09 | 0.59 | 0.17 |
GSL | 0.07 | 0.01 | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.37 |
WMT | 0.26 | 0.25 | 0.06 | 1.00 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.57 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.37 | 0.23 |
NEE | 0.28 | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.23 |
XLE | 0.22 | 0.09 | 0.38 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.20 | 0.43 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 0.45 |
SOFI | 0.06 | 0.07 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.26 | 0.40 |
NUE | 0.24 | 0.11 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.43 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.46 |
NVDA | -0.00 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.42 | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.64 | 0.28 | 0.35 | 0.27 | 0.38 |
COST | 0.13 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.34 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.33 |
MSFT | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.09 | 0.37 | 0.22 | 0.64 | 0.52 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.37 |
ABR | 0.19 | 0.10 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.36 | 0.51 |
GM | 0.20 | 0.09 | 0.37 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.55 |
PPH | 0.35 | 0.59 | 0.23 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.42 |
AXP | 0.24 | 0.17 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.55 | 0.42 | 1.00 |