PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Распределение активов

QQQ 17.5%SWPPX 15%DFSVX 15%SCHG 7.5%SCHD 5%DFLVX 5%FNDX 5%PARWX 5%SCHM 5%POAGX 5%RPMGX 5%PRNHX 5%SCHA 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		Large Cap Value Equities
5%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		Small Cap Value Equities
15%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		Large Cap Blend Equities
5%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		Large Cap Value Equities
5%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		Mid Cap Growth Equities
5%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		Mid Cap Growth Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
17.50%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		Mid Cap Growth Equities
5%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.50%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		Mid Cap Growth Equities
5%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.87%
232.79%
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX

Доходность по периодам

Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman на 29 апр. 2025 г. показал доходность в -7.79% с начала года и доходность в 11.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-6.00%-0.94%-5.06%8.41%13.52%10.15%
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman -7.79%-1.32%-6.94%5.22%14.18%11.19%
Активы портфеля:
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-5.63%-0.85%-4.45%9.85%15.25%11.87%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.75%-6.49%-7.26%3.70%12.33%10.39%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		-2.90%-4.19%-5.87%1.93%11.49%5.29%
QQQ
Invesco QQQ		-7.46%0.74%-4.34%10.28%17.43%16.75%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		-3.67%-2.87%-4.43%8.61%18.60%13.16%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-6.25%-3.78%-13.16%-6.51%9.51%6.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.34%0.88%-4.94%11.94%17.84%14.97%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		-7.71%-2.56%-8.03%1.78%12.20%9.02%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		-7.74%-0.85%-14.45%-5.64%0.33%1.52%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-8.39%-1.41%-16.59%-11.56%1.16%1.29%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-11.95%-1.96%-12.35%-6.92%3.25%9.38%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		-11.48%-2.73%-11.28%-0.11%10.26%6.98%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		-12.79%-4.90%-12.70%-5.13%16.55%7.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%-2.81%-6.38%-1.54%-7.79%
20240.51%4.77%3.13%-4.91%4.72%3.06%1.99%0.99%2.05%-0.86%6.82%-3.69%19.49%
20238.49%-1.71%2.49%0.11%1.84%7.07%4.15%-2.01%-4.80%-3.28%9.43%6.39%30.54%
2022-7.12%-2.38%2.83%-10.06%-0.25%-8.47%10.14%-3.70%-9.51%7.92%5.24%-6.92%-22.31%
20210.76%3.43%2.95%4.94%0.25%3.14%1.29%3.25%-4.29%6.24%-1.53%2.23%24.64%
2020-0.14%-7.47%-14.18%14.23%6.27%3.75%5.90%7.41%-3.60%-1.19%12.77%4.59%27.62%
20199.69%3.73%1.01%4.14%-7.47%7.45%1.65%-3.02%1.67%2.63%4.12%2.56%30.71%
20185.78%-3.21%-1.51%-0.02%4.26%0.62%2.86%4.23%-0.50%-8.43%1.10%-10.81%-6.83%
20172.26%3.15%0.55%1.50%1.18%0.60%2.08%0.20%2.82%2.50%2.88%0.30%21.92%
2016-6.73%0.14%7.29%-0.11%2.34%-0.54%5.07%0.85%0.97%-2.51%5.40%0.99%13.13%
2015-2.74%6.38%-0.51%0.22%1.70%-1.33%1.24%-5.72%-3.19%7.98%0.74%-3.44%0.47%
2014-2.68%5.01%-0.37%-0.87%2.34%3.41%-2.10%4.62%-2.71%3.05%2.35%-0.59%11.58%

Комиссия

Комиссия Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARWX: 0.88%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.53
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.27
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.03
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.540.881.130.562.28
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.180.361.050.180.63
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		0.090.241.030.090.32
QQQ
Invesco QQQ		0.450.801.110.501.71
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		0.490.791.120.502.09
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-0.35-0.360.95-0.28-0.85
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.540.911.130.582.03
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		0.080.271.040.080.26
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		-0.19-0.090.99-0.11-0.48
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-0.53-0.590.91-0.29-1.04
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-0.30-0.280.96-0.16-0.78
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		-0.010.161.02-0.00-0.02
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		-0.21-0.130.98-0.18-0.56

Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.89, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.46
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.50%1.34%1.48%2.27%3.22%1.90%2.05%3.13%2.29%2.20%2.66%2.40%
Активы портфеля:
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.30%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.98%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.88%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.90%2.01%1.62%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		1.14%1.07%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.53%1.43%1.50%1.67%1.14%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.58%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.71%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.74%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.12%
-10.02%
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 12.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-28.23%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.552
-23.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225
-21.27%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-17.99%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 15.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
14.23%
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.00
Эффективные активы: 9.64

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHDQQQDFSVXPRNHXPOAGXDFLVXSCHGPARWXFNDXSCHARPMGXSCHMSWPPXPortfolio
^GSPC1.000.840.910.770.810.830.850.940.870.910.840.900.891.000.97
SCHD0.841.000.640.800.620.660.900.670.830.920.780.770.830.830.80
QQQ0.910.641.000.600.810.820.650.970.750.730.720.820.750.900.91
DFSVX0.770.800.601.000.690.740.890.650.820.870.940.790.910.770.83
PRNHX0.810.620.810.691.000.880.670.850.740.710.850.900.850.810.88
POAGX0.830.660.820.740.881.000.720.840.800.750.860.880.860.830.90
DFLVX0.850.900.650.890.670.721.000.700.860.950.850.810.890.850.85
SCHG0.940.670.970.650.850.840.701.000.770.780.770.860.800.940.94
PARWX0.870.830.750.820.740.800.860.771.000.880.850.850.870.870.89
FNDX0.910.920.730.870.710.750.950.780.881.000.870.840.910.910.90
SCHA0.840.780.720.940.850.860.850.770.850.871.000.900.970.840.91
RPMGX0.900.770.820.790.900.880.810.860.850.840.901.000.930.900.94
SCHM0.890.830.750.910.850.860.890.800.870.910.970.931.000.890.93
SWPPX1.000.830.900.770.810.830.850.940.870.910.840.900.891.000.97
Portfolio0.970.800.910.830.880.900.850.940.890.900.910.940.930.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 авг. 2013 г.