Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman на 20 мая 2025 г. показал доходность в -0.55% с начала года и доходность в 10.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.39% | 12.89% | 1.19% | 12.45% | 14.95% | 10.86% |
| Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman | -0.55% | 13.09% | -2.77% | 6.69% | 14.87% | 10.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.91% | 13.18% | 1.86% | 13.93% | 16.68% | 12.58% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.83% | 4.56% | -5.98% | 3.40% | 13.20% | 10.65% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.03% | 7.73% | -3.41% | 4.22% | 13.10% | 5.71% |
QQQ Invesco QQQ | 2.26% | 17.54% | 4.72% | 16.26% | 18.41% | 17.72% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.84% | 9.09% | -0.98% | 8.69% | 17.50% | 11.31% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.26% | 12.21% | -7.19% | -1.34% | 11.90% | 6.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.36% | 17.10% | 2.58% | 17.63% | 18.84% | 15.85% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 0.25% | 13.06% | -2.44% | 6.24% | 14.03% | 9.68% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -0.73% | 14.62% | -8.09% | -2.95% | 1.17% | 2.16% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | -1.23% | 12.34% | -10.39% | -7.51% | 2.25% | 1.84% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -6.67% | 10.74% | -8.75% | -3.43% | 3.07% | 9.70% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | -4.39% | 13.01% | -6.89% | 3.24% | 12.02% | 7.56% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -5.51% | 12.49% | -9.60% | -1.54% | 19.68% | 7.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | -2.98% | -6.06% | -1.74% | 7.54% | -0.55% | |||||||
| 2024 | -0.01% | 4.53% | 3.58% | -5.09% | 4.31% | 1.87% | 3.28% | 0.75% | 1.76% | -0.95% | 7.27% | -5.42% | 16.16% |
| 2023 | 8.42% | -1.86% | 1.35% | -0.13% | 0.63% | 7.26% | 4.31% | -2.20% | -4.78% | -3.75% | 9.14% | 6.49% | 26.33% |
| 2022 | -6.47% | -1.74% | 2.40% | -9.22% | 0.29% | -8.62% | 9.73% | -3.48% | -9.39% | 8.67% | 5.36% | -6.81% | -19.83% |
| 2021 | 1.27% | 4.69% | 3.63% | 4.55% | 0.72% | 2.30% | 0.78% | 2.95% | -3.97% | 5.76% | -2.13% | 2.35% | 24.93% |
| 2020 | -0.86% | -7.79% | -15.54% | 14.17% | 5.88% | 3.29% | 5.35% | 6.64% | -3.49% | -0.44% | 13.70% | 4.74% | 23.94% |
| 2019 | 9.86% | 3.76% | 0.61% | 4.03% | -7.63% | 7.49% | 1.56% | -3.41% | 1.99% | 2.46% | 4.07% | 2.32% | 29.32% |
| 2018 | 5.57% | -3.33% | -1.34% | -0.02% | 4.15% | 0.52% | 2.90% | 4.02% | -0.55% | -8.41% | 1.18% | -11.17% | -7.65% |
| 2017 | 2.20% | 3.11% | 0.53% | 1.40% | 1.04% | 0.76% | 1.96% | 0.07% | 2.99% | 2.38% | 2.92% | 0.13% | 21.25% |
| 2016 | -6.75% | 0.26% | 7.33% | 0.03% | 2.27% | -0.58% | 5.04% | 0.89% | 0.96% | -2.57% | 5.75% | 0.99% | 13.60% |
| 2015 | -2.77% | 6.37% | -0.48% | 0.18% | 1.68% | -1.35% | 1.11% | -5.68% | -3.26% | 7.85% | 0.77% | -3.56% | 0.02% |
| 2014 | -2.68% | 5.00% | -0.35% | -0.85% | 2.33% | 3.35% | -2.13% | 4.61% | -2.78% | 3.08% | 2.27% | -0.60% | 11.36% |
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.72 | 1.11 | 1.16 | 0.74 | 2.84 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.40 | 1.05 | 0.21 | 0.64 |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 0.24 | 0.48 | 1.06 | 0.26 | 0.86 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 2.29 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.51 | 0.85 | 1.12 | 0.54 | 2.08 |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -0.07 | -0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.70 | 1.11 | 1.15 | 0.74 | 2.45 |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 0.29 | 0.51 | 1.07 | 0.23 | 0.74 |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -0.11 | 0.00 | 1.00 | -0.08 | -0.30 |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | -0.35 | -0.34 | 0.95 | -0.20 | -0.65 |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.10 | -0.43 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.09 | 0.27 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.06 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.70% | 1.51% | 2.36% | 3.95% | 1.90% | 2.02% | 3.59% | 2.50% | 2.23% | 2.87% | 2.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.89% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.78% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.87% | 2.90% | 2.01% | 1.62% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 8.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% | 6.72% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 5.26% | 4.91% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.58% | 11.73% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% | 11.65% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.59% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.61% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 6.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -27.07% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -23.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 296 |
| -22.17% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.34% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | QQQ | PRNHX | DFSVX | POAGX | SCHG | DFLVX | PARWX | SCHA | FNDX | RPMGX | SWPPX | SCHM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.83 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 0.83 | 0.94 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
| SCHD | 0.83 | 1.00 | 0.64 | 0.62 | 0.80 | 0.66 | 0.67 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.92 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| QQQ | 0.91 | 0.64 | 1.00 | 0.81 | 0.60 | 0.82 | 0.97 | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 0.75 | 0.88 |
| PRNHX | 0.81 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.69 | 0.88 | 0.84 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.71 | 0.91 | 0.81 | 0.85 | 0.87 |
| DFSVX | 0.77 | 0.80 | 0.60 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.89 | 0.82 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.77 | 0.91 | 0.87 |
| POAGX | 0.83 | 0.66 | 0.82 | 0.88 | 0.74 | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.90 |
| SCHG | 0.94 | 0.67 | 0.97 | 0.84 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 0.80 | 0.91 |
| DFLVX | 0.85 | 0.90 | 0.65 | 0.67 | 0.89 | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.88 |
| PARWX | 0.87 | 0.83 | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
| SCHA | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.85 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| FNDX | 0.92 | 0.92 | 0.73 | 0.71 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| RPMGX | 0.90 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.94 |
| SWPPX | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.77 | 0.83 | 0.94 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
| SCHM | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |