Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.80% с начала года и доходность в 14.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman | 1.16% | -0.07% | 1.80% | 3.92% | 41.45% | 18.29% | 9.69% | 14.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.12% | -2.52% | -3.02% | -1.45% | 34.44% | 18.85% | 11.64% | 14.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.98% | 0.33% | 13.46% | 15.67% | 31.80% | 12.37% | 8.29% | 12.43% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 0.03% | 0.42% | 5.10% | 9.19% | 35.65% | 15.40% | 10.18% | 11.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 2.97% | -0.15% | -1.21% | -0.62% | 46.38% | 24.71% | 13.13% | 19.58% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.92% | 1.71% | 5.86% | 9.40% | 40.04% | 18.31% | 12.37% | 13.73% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 0.18% | -0.87% | 0.70% | 4.29% | 38.43% | 14.88% | 7.39% | 14.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.43% | -1.66% | -6.84% | -6.47% | 36.84% | 23.75% | 12.49% | 17.47% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 3.15% | 2.49% | 8.18% | 8.88% | 43.68% | 15.41% | 6.59% | 10.87% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -0.21% | -3.17% | -4.95% | -0.43% | 52.26% | 16.40% | 4.56% | 13.03% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | -0.49% | -2.47% | -3.23% | 3.08% | 29.94% | 14.00% | 5.56% | 11.52% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 0.71% | -4.82% | 2.65% | 1.80% | ||||||||
| 2025 | 3.26% | -2.98% | -6.06% | -1.74% | 6.02% | 5.04% | 1.87% | 3.46% | 2.53% | 1.87% | 0.97% | 0.50% | 15.03% |
| 2024 | -0.01% | 4.53% | 3.55% | -5.10% | 4.31% | 1.83% | 3.28% | 0.75% | 1.71% | -0.95% | 7.27% | -3.56% | 18.29% |
| 2023 | 8.42% | -1.86% | 1.35% | -0.13% | 0.63% | 7.25% | 4.31% | -2.20% | -4.78% | -3.75% | 9.17% | 7.19% | 27.18% |
| 2022 | -6.47% | -1.74% | 2.38% | -9.22% | 0.29% | -8.66% | 9.73% | -3.48% | -9.44% | 8.67% | 5.45% | -6.16% | -19.30% |
| 2021 | 1.27% | 4.69% | 3.62% | 4.55% | 0.72% | 2.27% | 0.78% | 2.95% | -3.97% | 5.76% | -1.50% | 3.36% | 26.92% |
Метрики бенчмарка
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman : годовая альфа составляет 1.43%, бета — 1.03, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 16.08.2013.
- Портфель участвовал в 108.97% роста S&P 500 Index и в 101.41% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.03 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 108.97%
- Участие в снижении
- 101.41%
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.19 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 3.70 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 16.45 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 72 | 1.97 | 3.15 | 1.43 | 2.72 | 12.20 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 80 | 2.32 | 3.71 | 1.45 | 5.81 | 14.18 |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 67 | 2.38 | 3.73 | 1.48 | 1.61 | 7.01 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 74 | 2.21 | 3.38 | 1.46 | 3.69 | 13.85 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 91 | 2.82 | 4.47 | 1.60 | 6.05 | 22.39 |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 78 | 2.35 | 3.63 | 1.47 | 2.41 | 10.04 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 48 | 1.78 | 2.81 | 1.37 | 2.13 | 7.30 |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 76 | 2.27 | 3.46 | 1.44 | 4.22 | 16.48 |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 69 | 2.20 | 3.15 | 1.41 | 2.36 | 10.23 |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 44 | 1.50 | 2.51 | 1.31 | 1.94 | 7.25 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.52% | 3.52% | 3.46% | 2.19% | 3.15% | 5.00% | 2.53% | 3.26% | 4.92% | 3.10% | 3.31% | 4.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.60% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.46% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.57% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 12.06% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 13.94% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 13.13% | 12.70% | 20.43% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Dave Ramsey + John Bogle + Paul Merriman составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -26.09% | 19 нояб. 2021 г. | 218 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 524 |
| -22.28% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 217 |
| -20.64% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 142 |
| -17.02% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | QQQ | PRNHX | DFSVX | SCHG | POAGX | DFLVX | PARWX | SCHA | FNDX | RPMGX | SWPPX | SCHM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | 0.88 | 0.96 |
| SCHD | 0.81 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.90 | 0.82 | 0.77 | 0.92 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| QQQ | 0.91 | 0.62 | 1.00 | 0.80 | 0.59 | 0.97 | 0.83 | 0.65 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.88 |
| PRNHX | 0.80 | 0.61 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.88 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.71 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.87 |
| DFSVX | 0.76 | 0.79 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.74 | 0.89 | 0.82 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 0.91 | 0.87 |
| SCHG | 0.94 | 0.64 | 0.97 | 0.83 | 0.63 | 1.00 | 0.84 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.94 | 0.79 | 0.90 |
| POAGX | 0.84 | 0.64 | 0.83 | 0.88 | 0.74 | 0.84 | 1.00 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.90 |
| DFLVX | 0.85 | 0.90 | 0.65 | 0.68 | 0.89 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.96 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.89 |
| PARWX | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| SCHA | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.85 | 0.94 | 0.76 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.83 | 0.97 | 0.94 |
| FNDX | 0.91 | 0.92 | 0.73 | 0.71 | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| RPMGX | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
| SWPPX | 0.99 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| SCHM | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.96 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |