PortfoliosLab logo
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


O 6.67%VZ 6.67%MAIN 6.67%ABR 6.67%MSFT 6.67%ABBV 6.67%BMY 6.67%PSA 6.67%TSN 6.67%UPS 6.67%NVDA 6.67%AVGO 6.67%TXN 6.67%PEP 6.67%CTAS 6.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
927.54%
287.30%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Dividend на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.50% с начала года и доходность в 19.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Dividend-3.50%8.97%-6.09%10.35%20.93%19.29%
O
Realty Income Corporation
7.85%8.12%2.64%8.55%6.95%7.43%
VZ
Verizon Communications Inc.
12.82%5.07%11.21%17.96%0.42%3.89%
MAIN
Main Street Capital Corporation
-7.37%7.89%6.41%12.78%23.70%14.12%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-22.26%2.36%-26.80%-12.72%18.86%15.02%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
ABBV
AbbVie Inc.
6.39%6.62%-5.71%19.87%22.17%15.79%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-15.29%-11.66%-12.43%12.63%-1.61%-0.53%
PSA
Public Storage
1.42%12.91%-7.97%16.19%14.37%8.64%
TSN
Tyson Foods, Inc.
-1.10%-2.27%-2.49%-1.60%1.53%5.55%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-22.02%5.47%-25.79%-31.02%4.08%3.04%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%33.16%13.68%58.68%53.93%36.25%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-10.25%14.41%-22.64%-7.31%10.66%14.90%
PEP
PepsiCo, Inc.
-12.80%-6.32%-18.46%-23.44%2.54%6.24%
CTAS
Cintas Corporation
17.88%13.07%-1.71%25.48%32.94%27.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.25%2.63%-2.84%-2.95%-0.03%-3.50%
20241.43%4.43%5.41%-3.66%3.30%4.29%2.85%4.13%2.87%-0.94%2.71%-3.27%25.65%
20236.20%0.51%3.60%-0.67%2.28%4.96%3.49%-2.21%-5.43%-4.27%7.40%8.40%25.78%
2022-3.66%0.07%4.33%-6.64%-0.29%-5.10%8.57%-6.79%-10.80%7.59%7.92%-4.96%-11.50%
2021-2.24%4.30%4.40%5.89%2.50%2.68%1.48%3.17%-4.63%8.80%0.46%6.57%37.96%
2020-0.60%-6.59%-16.09%13.29%8.00%4.94%5.36%8.48%-0.50%-2.95%10.20%2.14%24.29%
20195.73%4.51%3.66%3.22%-5.32%5.42%2.20%3.94%1.75%2.22%3.12%2.40%37.67%
20183.31%-2.78%-1.76%-1.17%4.81%0.86%2.76%4.25%-1.78%-5.73%4.30%-7.08%-0.90%
2017-0.55%2.38%2.86%0.35%2.31%0.88%3.42%2.24%4.21%2.64%4.30%-0.01%27.93%
2016-2.40%2.29%7.48%-1.22%4.56%3.56%5.32%0.17%-0.01%-3.06%3.96%4.46%27.45%
2015-0.64%6.04%-1.82%1.35%3.14%-3.12%2.26%-3.49%0.89%8.53%3.76%1.54%19.26%
20140.21%5.66%1.03%0.17%3.29%0.06%-1.55%4.82%-0.05%5.51%4.41%-1.49%23.98%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividend, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation
0.470.671.080.290.79
VZ
Verizon Communications Inc.
0.811.171.170.823.34
MAIN
Main Street Capital Corporation
0.600.941.130.612.14
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-0.34-0.190.97-0.40-0.96
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
ABBV
AbbVie Inc.
0.730.991.150.882.15
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
0.420.831.100.251.54
PSA
Public Storage
0.691.091.130.541.39
TSN
Tyson Foods, Inc.
-0.070.121.02-0.01-0.07
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.99-1.190.82-0.56-1.82
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
AVGO
Broadcom Inc.
0.941.711.231.474.08
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.190.051.01-0.16-0.43
PEP
PepsiCo, Inc.
-1.20-1.570.81-0.78-1.84
CTAS
Cintas Corporation
1.021.451.231.353.42

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.48
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.57%4.04%4.07%4.12%3.05%3.40%3.34%3.76%3.15%3.16%3.31%3.29%
O
Realty Income Corporation
5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.19%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.37%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.55%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
ABBV
AbbVie Inc.
3.44%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.20%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
PSA
Public Storage
3.99%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.51%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.74%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.25%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.14%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.79%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
CTAS
Cintas Corporation
0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.02%
-7.82%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-22.26%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.303
-15.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-14.67%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-13.12%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.44%
11.21%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBMYABRVZTSNABBVPSAONVDAMAINPEPAVGOUPSMSFTTXNCTASPortfolio
^GSPC1.000.390.410.360.350.440.370.360.610.520.450.650.600.720.710.680.87
BMY0.391.000.150.270.240.470.240.250.140.210.330.180.290.220.260.290.45
ABR0.410.151.000.210.250.160.260.330.190.380.180.250.290.230.290.310.49
VZ0.360.270.211.000.320.280.290.340.080.240.410.130.310.200.230.280.43
TSN0.350.240.250.321.000.240.290.310.130.250.370.170.320.180.260.280.47
ABBV0.440.470.160.280.241.000.220.240.190.250.330.240.320.280.290.320.50
PSA0.370.240.260.290.290.221.000.590.140.240.400.170.300.260.240.350.49
O0.360.250.330.340.310.240.591.000.120.310.410.150.290.230.240.350.50
NVDA0.610.140.190.080.130.190.140.121.000.290.150.600.330.560.600.400.63
MAIN0.520.210.380.240.250.250.240.310.291.000.250.310.340.330.360.380.54
PEP0.450.330.180.410.370.330.400.410.150.251.000.210.360.330.300.420.51
AVGO0.650.180.250.130.170.240.170.150.600.310.211.000.370.520.660.450.65
UPS0.600.290.290.310.320.320.300.290.330.340.360.371.000.390.460.470.62
MSFT0.720.220.230.200.180.280.260.230.560.330.330.520.391.000.550.510.66
TXN0.710.260.290.230.260.290.240.240.600.360.300.660.460.551.000.510.72
CTAS0.680.290.310.280.280.320.350.350.400.380.420.450.470.510.511.000.68
Portfolio0.870.450.490.430.470.500.490.500.630.540.510.650.620.660.720.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.