Dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend

Последнее обновление 28 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
PSA Public Storage	Real Estate	6.67%
TSN Tyson Foods, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Dividend на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 26.51% с начала года и доходность в 20.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	25.18%	-0.47%	9.35%	24.83%	13.03%	11.14%
Dividend	125.20%	3.46%	14.40%	125.20%	53.26%	38.44%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	-3.48%	-8.62%	2.43%	-3.48%	-1.33%	6.01%
VZ Verizon Communications Inc.	12.66%	-10.19%	-0.33%	12.66%	-3.11%	3.48%
MAIN Main Street Capital Corporation	45.68%	5.42%	19.43%	45.68%	14.68%	15.75%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	1.74%	-6.88%	1.12%	1.74%	9.97%	18.23%
MSFT Microsoft Corporation	15.35%	1.67%	-3.31%	15.35%	23.42%	26.93%
ABBV AbbVie Inc.	19.07%	-2.69%	5.58%	19.07%	20.10%	15.23%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	18.10%	-2.60%	42.58%	18.10%	1.41%	2.86%
PSA Public Storage	1.64%	-13.54%	5.49%	1.64%	11.63%	9.05%
TSN Tyson Foods, Inc.	11.49%	-10.12%	3.03%	11.49%	-6.01%	6.13%
UPS United Parcel Service, Inc.	-15.92%	-7.08%	-5.53%	-15.92%	5.09%	4.66%
NVDA NVIDIA Corporation	176.72%	-0.89%	10.92%	176.72%	88.22%	76.21%
AVGO Broadcom Inc.	119.49%	49.55%	51.47%	119.49%	54.74%	41.13%
TXN Texas Instruments Incorporated	15.35%	-4.90%	-0.43%	15.35%	11.40%	16.74%
PEP PepsiCo, Inc.	-7.09%	-5.66%	-5.79%	-7.09%	5.27%	8.04%
CTAS Cintas Corporation	22.69%	-18.79%	5.15%	22.69%	23.42%	26.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	15.00%	20.15%	10.79%	-4.08%	19.51%	12.16%	-3.51%	2.22%	2.40%	6.20%	3.08%		125.20%
2023	14.43%	7.99%	11.79%	-0.57%	22.45%	9.02%	7.38%	2.96%	-9.57%	-4.19%	12.04%	8.41%	113.36%
2022	-11.59%	-0.48%	8.58%	-19.40%	0.61%	-12.40%	13.30%	-10.63%	-13.38%	8.42%	15.33%	-7.29%	-31.00%
2021	-0.87%	4.62%	1.02%	6.83%	4.77%	10.76%	-0.03%	8.12%	-5.46%	15.84%	13.37%	-1.41%	71.89%
2020	-0.33%	-2.39%	-13.21%	13.07%	11.35%	6.59%	6.79%	15.04%	0.21%	-4.82%	9.69%	1.16%	47.36%
2019	6.22%	5.13%	6.59%	4.04%	-10.98%	9.33%	2.51%	2.29%	1.56%	4.45%	4.80%	3.57%	45.51%
2018	8.78%	-1.62%	-3.17%	-1.88%	7.53%	-1.77%	1.71%	6.99%	-0.24%	-12.63%	-2.60%	-8.15%	-8.84%
2017	1.51%	0.98%	3.79%	-0.22%	8.50%	0.43%	5.64%	2.73%	4.00%	6.94%	2.79%	-1.66%	41.11%
2016	-3.59%	2.57%	8.23%	-1.63%	5.41%	3.02%	6.63%	1.22%	0.52%	-2.26%	5.21%	5.82%	34.96%
2015	-0.91%	7.34%	-1.94%	0.48%	5.46%	-3.79%	1.35%	-3.25%	0.60%	7.78%	4.19%	2.70%	20.95%
2014	-0.04%	5.77%	1.53%	-0.22%	3.49%	-0.33%	-1.64%	5.38%	0.60%	5.08%	4.80%	-1.01%	25.59%
2013	5.24%	3.14%	4.11%	3.56%	-0.53%	-1.42%	4.21%	-1.78%	3.88%	4.95%	1.90%	3.49%	35.05%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
O Realty Income Corporation	-0.23	-0.20	0.98	-0.16	-0.48
VZ Verizon Communications Inc.	0.65	1.02	1.14	0.49	2.97
MAIN Main Street Capital Corporation	3.19	4.05	1.61	4.70	18.03
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-0.11	0.10	1.01	-0.15	-0.35
MSFT Microsoft Corporation	0.80	1.13	1.15	1.03	2.35
ABBV AbbVie Inc.	0.81	1.12	1.18	1.00	2.69
BMY Bristol-Myers Squibb Company	0.65	1.22	1.15	0.38	1.59
PSA Public Storage	0.07	0.25	1.03	0.05	0.18
TSN Tyson Foods, Inc.	0.63	1.01	1.13	0.30	2.19
UPS United Parcel Service, Inc.	-0.59	-0.62	0.91	-0.38	-1.24
NVDA NVIDIA Corporation	3.38	3.60	1.45	6.56	20.19
AVGO Broadcom Inc.	2.18	3.03	1.38	4.66	13.52
TXN Texas Instruments Incorporated	0.54	0.96	1.11	0.91	2.55
PEP PepsiCo, Inc.	-0.42	-0.49	0.94	-0.37	-1.09
CTAS Cintas Corporation	1.00	1.39	1.23	1.14	6.12

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	4.05%	4.08%	4.12%	2.85%	3.39%	3.34%	3.76%	3.15%	3.16%	3.31%	3.29%	3.41%
Активы портфеля:
O Realty Income Corporation	5.45%	5.33%	4.69%	3.88%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%	5.84%
VZ Verizon Communications Inc.	6.71%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.15%	8.70%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%	8.18%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	12.59%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%	7.51%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ABBV AbbVie Inc.	3.48%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.16%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%	2.46%	3.31%
PSA Public Storage	4.03%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%
TSN Tyson Foods, Inc.	3.40%	3.59%	2.99%	2.06%	2.65%	2.11%	2.39%	1.48%	1.09%	0.84%	0.81%	0.67%
UPS United Parcel Service, Inc.	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AVGO Broadcom Inc.	0.90%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.75%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
PEP PepsiCo, Inc.	3.49%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
CTAS Cintas Corporation	0.79%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.48%	30 нояб. 2021 г.	221	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	374
-36.01%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-27.44%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	201	11 окт. 2019 г.	259
-23.08%	20 июн. 2024 г.	34	7 авг. 2024 г.	45	10 окт. 2024 г.	79
-15.64%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 8.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABR	BMY	TSN	VZ	ABBV	PSA	NVDA	O	MAIN	PEP	AVGO	UPS	MSFT	TXN	CTAS
ABR	1.00	0.16	0.25	0.21	0.15	0.26	0.19	0.33	0.38	0.18	0.25	0.29	0.23	0.29	0.31
BMY	0.16	1.00	0.23	0.26	0.46	0.23	0.15	0.24	0.22	0.32	0.19	0.29	0.23	0.26	0.29
TSN	0.25	0.23	1.00	0.31	0.23	0.28	0.14	0.30	0.26	0.36	0.19	0.32	0.19	0.26	0.28
VZ	0.21	0.26	0.31	1.00	0.28	0.29	0.09	0.33	0.24	0.40	0.15	0.31	0.22	0.24	0.28
ABBV	0.15	0.46	0.23	0.28	1.00	0.21	0.20	0.23	0.24	0.32	0.24	0.32	0.29	0.29	0.31
PSA	0.26	0.23	0.28	0.29	0.21	1.00	0.14	0.59	0.24	0.39	0.18	0.29	0.26	0.24	0.34
NVDA	0.19	0.15	0.14	0.09	0.20	0.14	1.00	0.13	0.29	0.17	0.59	0.34	0.55	0.60	0.41
O	0.33	0.24	0.30	0.33	0.23	0.59	0.13	1.00	0.31	0.40	0.16	0.28	0.24	0.24	0.34
MAIN	0.38	0.22	0.26	0.24	0.24	0.24	0.29	0.31	1.00	0.25	0.31	0.34	0.33	0.35	0.38
PEP	0.18	0.32	0.36	0.40	0.32	0.39	0.17	0.40	0.25	1.00	0.23	0.36	0.34	0.30	0.42
AVGO	0.25	0.19	0.19	0.15	0.24	0.18	0.59	0.16	0.31	0.23	1.00	0.38	0.51	0.67	0.45
UPS	0.29	0.29	0.32	0.31	0.32	0.29	0.34	0.28	0.34	0.36	0.38	1.00	0.40	0.46	0.47
MSFT	0.23	0.23	0.19	0.22	0.29	0.26	0.55	0.24	0.33	0.34	0.51	0.40	1.00	0.55	0.51
TXN	0.29	0.26	0.26	0.24	0.29	0.24	0.60	0.24	0.35	0.30	0.67	0.46	0.55	1.00	0.51
CTAS	0.31	0.29	0.28	0.28	0.31	0.34	0.41	0.34	0.38	0.42	0.45	0.47	0.51	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество