Dividend
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
PSA Public Storage | Real Estate | 6.67% |
TSN Tyson Foods, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Dividend на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.50% с начала года и доходность в 19.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Dividend | -3.50% | 8.97% | -6.09% | 10.35% | 20.93% | 19.29% |
Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.95% | 7.43% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -7.37% | 7.89% | 6.41% | 12.78% | 23.70% | 14.12% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -22.26% | 2.36% | -26.80% | -12.72% | 18.86% | 15.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
ABBV AbbVie Inc. | 6.39% | 6.62% | -5.71% | 19.87% | 22.17% | 15.79% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -15.29% | -11.66% | -12.43% | 12.63% | -1.61% | -0.53% |
PSA Public Storage | 1.42% | 12.91% | -7.97% | 16.19% | 14.37% | 8.64% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.10% | -2.27% | -2.49% | -1.60% | 1.53% | 5.55% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -22.02% | 5.47% | -25.79% | -31.02% | 4.08% | 3.04% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -10.25% | 14.41% | -22.64% | -7.31% | 10.66% | 14.90% |
PEP PepsiCo, Inc. | -12.80% | -6.32% | -18.46% | -23.44% | 2.54% | 6.24% |
CTAS Cintas Corporation | 17.88% | 13.07% | -1.71% | 25.48% | 32.94% | 27.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.25% | 2.63% | -2.84% | -2.95% | -0.03% | -3.50% | |||||||
2024 | 1.43% | 4.43% | 5.41% | -3.66% | 3.30% | 4.29% | 2.85% | 4.13% | 2.87% | -0.94% | 2.71% | -3.27% | 25.65% |
2023 | 6.20% | 0.51% | 3.60% | -0.67% | 2.28% | 4.96% | 3.49% | -2.21% | -5.43% | -4.27% | 7.40% | 8.40% | 25.78% |
2022 | -3.66% | 0.07% | 4.33% | -6.64% | -0.29% | -5.10% | 8.57% | -6.79% | -10.80% | 7.59% | 7.92% | -4.96% | -11.50% |
2021 | -2.24% | 4.30% | 4.40% | 5.89% | 2.50% | 2.68% | 1.48% | 3.17% | -4.63% | 8.80% | 0.46% | 6.57% | 37.96% |
2020 | -0.60% | -6.59% | -16.09% | 13.29% | 8.00% | 4.94% | 5.36% | 8.48% | -0.50% | -2.95% | 10.20% | 2.14% | 24.29% |
2019 | 5.73% | 4.51% | 3.66% | 3.22% | -5.32% | 5.42% | 2.20% | 3.94% | 1.75% | 2.22% | 3.12% | 2.40% | 37.67% |
2018 | 3.31% | -2.78% | -1.76% | -1.17% | 4.81% | 0.86% | 2.76% | 4.25% | -1.78% | -5.73% | 4.30% | -7.08% | -0.90% |
2017 | -0.55% | 2.38% | 2.86% | 0.35% | 2.31% | 0.88% | 3.42% | 2.24% | 4.21% | 2.64% | 4.30% | -0.01% | 27.93% |
2016 | -2.40% | 2.29% | 7.48% | -1.22% | 4.56% | 3.56% | 5.32% | 0.17% | -0.01% | -3.06% | 3.96% | 4.46% | 27.45% |
2015 | -0.64% | 6.04% | -1.82% | 1.35% | 3.14% | -3.12% | 2.26% | -3.49% | 0.89% | 8.53% | 3.76% | 1.54% | 19.26% |
2014 | 0.21% | 5.66% | 1.03% | 0.17% | 3.29% | 0.06% | -1.55% | 4.82% | -0.05% | 5.51% | 4.41% | -1.49% | 23.98% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.47 | 0.67 | 1.08 | 0.29 | 0.79 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 3.34 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.61 | 2.14 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.40 | -0.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.73 | 0.99 | 1.15 | 0.88 | 2.15 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.42 | 0.83 | 1.10 | 0.25 | 1.54 |
PSA Public Storage | 0.69 | 1.09 | 1.13 | 0.54 | 1.39 |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.07 | 0.12 | 1.02 | -0.01 | -0.07 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.99 | -1.19 | 0.82 | -0.56 | -1.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.19 | 0.05 | 1.01 | -0.16 | -0.43 |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.20 | -1.57 | 0.81 | -0.78 | -1.84 |
CTAS Cintas Corporation | 1.02 | 1.45 | 1.23 | 1.35 | 3.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.57% | 4.04% | 4.07% | 4.12% | 3.05% | 3.40% | 3.34% | 3.76% | 3.15% | 3.16% | 3.31% | 3.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.37% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 16.55% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.44% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.20% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% |
PSA Public Storage | 3.99% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.74% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.25% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.79% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
CTAS Cintas Corporation | 0.70% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend составляет 7.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
-22.26% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
-15.55% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
-14.67% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-13.12% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BMY | ABR | VZ | TSN | ABBV | PSA | O | NVDA | MAIN | PEP | AVGO | UPS | MSFT | TXN | CTAS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.61 | 0.52 | 0.45 | 0.65 | 0.60 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.87 |
BMY | 0.39 | 1.00 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.45 |
ABR | 0.41 | 0.15 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.49 |
VZ | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.08 | 0.24 | 0.41 | 0.13 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.43 |
TSN | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.17 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.47 |
ABBV | 0.44 | 0.47 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.50 |
PSA | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.59 | 0.14 | 0.24 | 0.40 | 0.17 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.49 |
O | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.59 | 1.00 | 0.12 | 0.31 | 0.41 | 0.15 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.50 |
NVDA | 0.61 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 1.00 | 0.29 | 0.15 | 0.60 | 0.33 | 0.56 | 0.60 | 0.40 | 0.63 |
MAIN | 0.52 | 0.21 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.54 |
PEP | 0.45 | 0.33 | 0.18 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.51 |
AVGO | 0.65 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.60 | 0.31 | 0.21 | 1.00 | 0.37 | 0.52 | 0.66 | 0.45 | 0.65 |
UPS | 0.60 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.62 |
MSFT | 0.72 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.56 | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.39 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.66 |
TXN | 0.71 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.36 | 0.30 | 0.66 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.51 | 0.72 |
CTAS | 0.68 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.68 |
Portfolio | 0.87 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 1.00 |