PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


O 6.67%VZ 6.67%MAIN 6.67%ABR 6.67%MSFT 6.67%ABBV 6.67%BMY 6.67%PSA 6.67%TSN 6.67%UPS 6.67%NVDA 6.67%AVGO 6.67%TXN 6.67%PEP 6.67%CTAS 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate6.67%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services6.67%
MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services6.67%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology6.67%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare6.67%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare6.67%
PSA
Public Storage
Real Estate6.67%
TSN
Tyson Foods, Inc.
Consumer Defensive6.67%
UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology6.67%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology6.67%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology6.67%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive6.67%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.21%
8.61%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.74% с начала года и доходность в 20.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Dividend-3.19%6.09%13.74%19.01%16.51%20.05%
O
Realty Income Corporation
-9.31%-13.35%-15.98%-13.34%3.19%7.82%
VZ
Verizon Communications Inc.
0.27%-8.56%-11.23%-10.93%-4.87%1.22%
MAIN
Main Street Capital Corporation
2.85%7.83%17.09%18.04%8.09%11.23%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-2.93%42.23%23.30%24.06%15.65%18.21%
MSFT
Microsoft Corporation
-3.06%13.47%33.09%32.82%24.02%27.90%
ABBV
AbbVie Inc.
3.85%-1.37%-2.64%11.14%15.94%17.49%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-4.32%-11.48%-16.07%-14.65%2.06%5.31%
PSA
Public Storage
-3.06%-5.90%-2.74%-8.22%9.72%9.17%
TSN
Tyson Foods, Inc.
-3.54%-8.78%-15.71%-25.57%-1.10%7.68%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-8.94%-15.80%-9.09%-4.97%8.72%8.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.68%55.41%184.83%231.47%44.92%60.55%
AVGO
Broadcom Inc.
-4.90%31.73%50.96%78.20%31.79%38.31%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-5.61%-9.38%-0.84%1.55%10.85%17.94%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.91%-0.76%-0.95%6.79%11.96%11.25%
CTAS
Cintas Corporation
2.75%16.28%12.63%31.18%20.22%27.36%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ABRBMYTSNVZABBVPSAOMAINNVDAPEPAVGOUPSMSFTTXNCTAS
ABR1.000.150.250.220.150.250.320.380.210.190.250.280.250.270.32
BMY0.151.000.240.270.470.230.240.220.200.340.230.290.260.280.32
TSN0.250.241.000.320.230.290.300.280.180.360.230.320.230.280.31
VZ0.220.270.321.000.280.300.340.250.120.420.180.320.260.260.30
ABBV0.150.470.230.281.000.200.220.250.230.330.270.320.320.320.32
PSA0.250.230.290.300.201.000.590.240.170.400.190.290.280.230.34
O0.320.240.300.340.220.591.000.310.150.410.190.280.270.240.35
MAIN0.380.220.280.250.250.240.311.000.300.270.320.350.340.350.39
NVDA0.210.200.180.120.230.170.150.301.000.220.580.380.560.640.42
PEP0.190.340.360.420.330.400.410.270.221.000.280.370.390.340.43
AVGO0.250.230.230.180.270.190.190.320.580.281.000.420.510.690.46
UPS0.280.290.320.320.320.290.280.350.380.370.421.000.430.470.50
MSFT0.250.260.230.260.320.280.270.340.560.390.510.431.000.580.52
TXN0.270.280.280.260.320.230.240.350.640.340.690.470.581.000.52
CTAS0.320.320.310.300.320.340.350.390.420.430.460.500.520.521.00

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.04

Коэффициент Шарпа Dividend находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.04
0.81
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend4.19%4.30%3.16%3.86%4.01%4.82%4.26%4.52%5.01%5.20%5.64%4.84%
O
Realty Income Corporation
5.87%4.84%4.67%5.27%4.52%5.33%5.95%5.85%6.44%7.03%9.40%7.51%
VZ
Verizon Communications Inc.
7.84%6.86%5.38%4.88%4.77%5.32%5.79%5.89%6.93%6.94%6.69%7.71%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.48%8.28%6.35%8.23%8.51%11.79%10.62%12.05%16.14%16.80%17.09%12.88%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.08%12.75%9.06%11.26%11.48%15.56%14.23%15.50%16.48%16.99%17.87%12.12%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
ABBV
AbbVie Inc.
3.83%3.59%4.11%4.94%5.72%4.87%3.44%4.90%4.77%3.66%4.52%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
3.82%3.08%2.49%3.99%2.87%3.58%3.04%2.39%2.71%3.14%4.35%5.71%
PSA
Public Storage
4.17%7.79%2.35%3.92%4.42%4.81%4.84%4.29%3.56%4.24%4.95%4.54%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.76%3.07%2.16%2.85%1.87%2.69%1.38%1.28%0.99%0.96%0.81%1.68%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.15%3.59%2.02%2.60%3.68%4.33%3.34%3.36%3.86%3.16%3.17%4.27%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.09%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.76%2.56%2.56%2.93%3.08%3.71%3.12%3.44%3.46%3.45%3.57%4.23%
CTAS
Cintas Corporation
0.95%0.94%0.78%0.20%0.98%1.27%1.09%1.22%1.24%2.36%1.42%1.75%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
O
Realty Income Corporation
-0.69
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.44
MAIN
Main Street Capital Corporation
0.66
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.48
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
ABBV
AbbVie Inc.
0.62
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.68
PSA
Public Storage
-0.35
TSN
Tyson Foods, Inc.
-0.93
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.32
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AVGO
Broadcom Inc.
2.28
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.04
PEP
PepsiCo, Inc.
0.44
CTAS
Cintas Corporation
1.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.27%
-9.93%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 91 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-22.26%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.303
-15.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-9.99%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.42
-9.71%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10410 июл. 2018 г.113

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.36%
3.41%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля