PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


O 6.67%VZ 6.67%MAIN 6.67%ABR 6.67%MSFT 6.67%ABBV 6.67%BMY 6.67%PSA 6.67%TSN 6.67%UPS 6.67%NVDA 6.67%AVGO 6.67%TXN 6.67%PEP 6.67%CTAS 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

6.67%

ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare

6.67%

CTAS
Cintas Corporation
Industrials

6.67%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

6.67%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

PSA
Public Storage
Real Estate

6.67%

TSN
Tyson Foods, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

6.67%

UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials

6.67%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.40%
15.30%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Dividend на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 16.85% с начала года и доходность в 20.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
Dividend16.43%3.38%17.40%25.98%20.85%20.86%
O
Realty Income Corporation
-5.43%-3.28%-4.25%-5.86%-0.94%6.83%
VZ
Verizon Communications Inc.
10.29%1.56%11.09%20.65%-1.92%2.85%
MAIN
Main Street Capital Corporation
19.49%2.05%20.41%41.30%12.10%13.11%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-1.14%2.25%-6.38%10.19%13.78%17.72%
MSFT
Microsoft Corporation
18.96%3.88%19.75%34.66%27.87%28.75%
ABBV
AbbVie Inc.
13.18%5.65%14.95%30.88%22.39%17.09%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-18.15%-2.91%-18.07%-34.65%-0.33%1.44%
PSA
Public Storage
-2.21%4.30%0.38%5.93%8.46%9.63%
TSN
Tyson Foods, Inc.
6.28%-7.26%10.58%15.40%-4.03%6.73%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-10.99%-5.88%-10.95%-17.72%9.58%6.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
164.12%37.12%166.99%203.91%103.46%76.67%
AVGO
Broadcom Inc.
56.05%23.97%54.53%107.57%49.18%41.30%
TXN
Texas Instruments Incorporated
14.80%-3.14%17.31%16.65%14.58%18.07%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.33%-7.23%1.38%-7.37%7.48%9.68%
CTAS
Cintas Corporation
17.72%0.94%20.26%46.60%26.10%28.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.43%4.43%5.41%-3.66%3.39%16.43%
20236.20%0.51%3.60%-0.67%2.28%4.96%3.49%-2.21%-5.43%-4.27%7.40%8.40%25.78%
2022-3.66%0.07%4.33%-6.64%-0.29%-5.10%8.57%-6.79%-10.80%7.59%7.92%-4.96%-11.50%
2021-2.24%4.30%4.39%5.89%2.50%2.68%1.48%3.17%-4.63%8.80%0.25%6.57%37.67%
2020-0.61%-6.59%-16.09%13.29%8.00%4.94%5.36%8.48%-0.50%-2.95%10.16%2.14%24.22%
20195.73%4.51%3.66%3.22%-5.32%5.42%2.20%3.94%1.75%2.22%3.12%2.40%37.67%
20183.31%-2.78%-1.77%-1.17%4.81%0.86%2.76%4.25%-1.78%-5.73%4.29%-7.08%-0.91%
2017-0.55%2.39%2.85%0.35%2.31%0.88%3.42%2.24%4.21%2.63%4.30%-0.01%27.93%
2016-2.40%2.30%7.48%-1.22%4.55%3.55%5.32%0.17%-0.01%-3.06%3.95%4.46%27.45%
2015-0.64%6.05%-1.82%1.35%3.14%-3.13%2.26%-3.49%0.89%8.53%3.76%1.54%19.26%
20140.21%5.67%1.03%0.16%3.29%0.06%-1.55%4.82%-0.05%5.51%4.41%-1.49%23.99%
20137.86%3.15%4.10%3.73%-0.47%-1.33%4.55%-1.91%3.83%4.91%1.71%3.20%38.33%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend, с текущим значением в 6262
Dividend
Ранг коэф-та Шарпа Dividend, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation
-0.30-0.290.97-0.17-0.45
VZ
Verizon Communications Inc.
0.891.481.190.503.18
MAIN
Main Street Capital Corporation
3.284.461.584.3414.10
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.250.671.080.370.62
MSFT
Microsoft Corporation
1.712.281.292.676.57
ABBV
AbbVie Inc.
1.692.271.321.495.71
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-1.60-2.250.71-0.73-1.77
PSA
Public Storage
0.260.531.060.160.59
TSN
Tyson Foods, Inc.
0.691.101.130.301.93
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.75-0.900.88-0.46-1.04
NVDA
NVIDIA Corporation
4.614.811.6010.3029.87
AVGO
Broadcom Inc.
2.903.801.457.6819.31
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.711.161.130.651.59
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.44-0.500.94-0.40-0.77
CTAS
Cintas Corporation
2.563.801.525.4816.65

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15
2.19
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend4.10%3.96%3.94%2.71%3.17%3.13%3.57%3.03%3.07%3.24%3.22%3.32%
O
Realty Income Corporation
5.81%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.58%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.01%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.20%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ABBV
AbbVie Inc.
3.52%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.70%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
PSA
Public Storage
4.11%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%3.42%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.47%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%0.67%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.75%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AVGO
Broadcom Inc.
0.09%0.17%0.30%0.22%0.30%0.35%0.31%0.26%0.23%0.21%0.24%0.37%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.67%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.09%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
CTAS
Cintas Corporation
0.76%0.83%0.93%0.77%0.20%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.35%
-0.25%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-22.26%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.303
-15.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-13.12%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96
-9.99%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.84%
2.37%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABRBMYVZTSNABBVPSANVDAOMAINPEPAVGOUPSMSFTTXNCTAS
ABR1.000.160.220.250.150.250.200.330.380.180.250.290.230.280.31
BMY0.161.000.270.230.460.230.170.240.230.330.210.300.250.280.31
VZ0.220.271.000.310.270.290.110.330.250.400.160.320.230.250.29
TSN0.250.230.311.000.230.290.160.300.270.360.210.320.210.270.29
ABBV0.150.460.270.231.000.200.220.220.250.320.260.320.300.300.32
PSA0.250.230.290.290.201.000.160.590.240.400.180.290.270.250.35
NVDA0.200.170.110.160.220.161.000.140.290.190.590.360.560.620.41
O0.330.240.330.300.220.590.141.000.310.400.170.290.260.250.35
MAIN0.380.230.250.270.250.240.290.311.000.260.310.350.330.350.39
PEP0.180.330.400.360.320.400.190.400.261.000.260.360.360.320.43
AVGO0.250.210.160.210.260.180.590.170.310.261.000.400.510.680.46
UPS0.290.300.320.320.320.290.360.290.350.360.401.000.410.460.49
MSFT0.230.250.230.210.300.270.560.260.330.360.510.411.000.560.52
TXN0.280.280.250.270.300.250.620.250.350.320.680.460.561.000.51
CTAS0.310.310.290.290.320.350.410.350.390.430.460.490.520.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.