Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
PSA Public Storage | Real Estate | 6.67% |
TSN Tyson Foods, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Dividend на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.28% с начала года и доходность в 20.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dividend | 16.50% | 0.32% | 13.13% | 20.99% | 20.12% | 20.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.39% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 22.82% | 2.19% | 15.24% | 31.01% | 12.06% | 13.30% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -8.64% | -8.50% | 0.71% | -9.02% | 12.31% | 16.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
ABBV AbbVie Inc. | 20.88% | 7.42% | 12.87% | 27.11% | 27.45% | 17.87% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -8.34% | 8.14% | -6.45% | -21.77% | 3.50% | 1.90% |
PSA Public Storage | -1.22% | 2.36% | 3.93% | 6.79% | 8.79% | 9.54% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 14.18% | 5.96% | 11.60% | 12.92% | -3.05% | 6.68% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -17.36% | -8.01% | -18.43% | -28.88% | 4.44% | 5.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 17.41% | 2.10% | 21.97% | 14.44% | 12.11% | 18.61% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.49% | 9.76% |
CTAS Cintas Corporation | 25.78% | 6.69% | 26.80% | 51.03% | 24.80% | 29.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 4.43% | 5.41% | -3.66% | 3.30% | 4.29% | 16.50% | ||||||
| 2023 | 6.20% | 0.51% | 3.60% | -0.67% | 2.28% | 4.96% | 3.49% | -2.21% | -5.43% | -4.27% | 7.40% | 8.40% | 25.78% |
| 2022 | -3.66% | 0.07% | 4.33% | -6.64% | -0.29% | -5.10% | 8.57% | -6.79% | -10.80% | 7.59% | 7.92% | -4.96% | -11.50% |
| 2021 | -2.24% | 4.30% | 4.39% | 5.89% | 2.50% | 2.68% | 1.48% | 3.17% | -4.63% | 8.80% | 0.25% | 6.57% | 37.67% |
| 2020 | -0.61% | -6.59% | -16.09% | 13.29% | 8.00% | 4.94% | 5.36% | 8.48% | -0.50% | -2.95% | 10.16% | 2.14% | 24.22% |
| 2019 | 5.73% | 4.51% | 3.66% | 3.22% | -5.32% | 5.42% | 2.20% | 3.94% | 1.75% | 2.22% | 3.12% | 2.40% | 37.67% |
| 2018 | 3.31% | -2.78% | -1.72% | -1.17% | 4.81% | 0.90% | 2.76% | 4.25% | -1.78% | -5.73% | 4.29% | -7.08% | -0.82% |
| 2017 | -0.55% | 2.45% | 2.85% | 0.35% | 2.31% | 0.88% | 3.42% | 2.24% | 4.21% | 2.64% | 4.30% | -0.01% | 28.01% |
| 2016 | -2.40% | 2.38% | 7.48% | -1.22% | 4.55% | 3.55% | 5.32% | 0.17% | -0.01% | -3.06% | 3.95% | 4.46% | 27.56% |
| 2015 | -0.64% | 6.15% | -1.82% | 1.35% | 3.14% | -3.13% | 2.26% | -3.49% | 0.89% | 8.53% | 3.76% | 1.54% | 19.38% |
| 2014 | 0.21% | 5.82% | 1.04% | 0.16% | 3.29% | 0.06% | -1.55% | 4.82% | -0.05% | 5.51% | 4.41% | -1.49% | 24.17% |
| 2013 | 7.86% | 3.34% | 4.10% | 3.73% | -0.47% | -1.33% | 4.55% | -1.91% | 3.83% | 4.91% | 1.71% | 3.20% | 38.60% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 0.61 | 5.71 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.49 | 3.46 | 1.44 | 3.50 | 10.85 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.19 | 0.02 | 1.00 | -0.30 | -0.50 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.78 | 2.37 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -1.11 | -1.48 | 0.81 | -0.53 | -1.25 |
PSA Public Storage | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.13 | 0.52 |
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.69 | 1.10 | 1.13 | 0.30 | 1.87 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -1.06 | -1.32 | 0.81 | -0.71 | -1.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.40 | 0.73 | 1.08 | 0.36 | 1.07 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.47 | -0.55 | 0.93 | -0.43 | -0.78 |
CTAS Cintas Corporation | 2.49 | 3.82 | 1.51 | 5.59 | 16.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 4.17% | 4.07% | 4.12% | 2.85% | 3.35% | 3.34% | 3.84% | 3.19% | 3.21% | 3.37% | 3.36% | 3.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.91% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.20% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.36% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
PSA Public Storage | 4.07% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.23% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.11% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.61% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
CTAS Cintas Corporation | 0.72% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -22.26% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
| -15.55% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -13.12% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
| -9.99% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABR | BMY | VZ | TSN | ABBV | PSA | NVDA | O | MAIN | PEP | AVGO | UPS | MSFT | TXN | CTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
| BMY | 0.15 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.46 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| VZ | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.16 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| TSN | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.29 |
| ABBV | 0.15 | 0.46 | 0.27 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| PSA | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.59 | 0.24 | 0.40 | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.35 |
| NVDA | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.59 | 0.35 | 0.56 | 0.61 | 0.40 |
| O | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.59 | 0.14 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |
| MAIN | 0.38 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| PEP | 0.18 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.18 | 0.40 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.43 |
| AVGO | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.59 | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.45 |
| UPS | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
| MSFT | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.52 |
| TXN | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.61 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.51 |
| CTAS | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 1.00 |