Сравнение ZWT.TO с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
ZWT.TO и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | -6.29% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -31.60% | 22.78% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.03% | 10.73% | 19.14% | 24.48% | -9.95% | 23.08% |
Разные валюты инструментов
ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как TDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 0.03%.
ZWT.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWT.TO и TDV
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. TDV — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
TDV
Сравнение ZWT.TO c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWT.TO | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.56 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWT.TO | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZWT.TO и TDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и TDV
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 5.09% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и TDV
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки TDV в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWT.TO | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -32.78% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -15.00% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.11% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -5.92% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -5.48% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.54% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и TDV
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.09% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 13.55% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 23.73% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.61% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.19% | +1.97% |