PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

ZWT.TO и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%37.93%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-2.23%13.18%28.63%
Разные валюты инструментов

ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -2.23%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий ZWT.TO и QQQI

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.59

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.63

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.04

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и QQQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и QQQI

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и QQQI

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-20.00%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-11.46%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-5.72%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-2.31%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.54%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и QQQI

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.06%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

11.18%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

19.43%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

17.12%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

17.12%

+6.04%