PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWT.TO с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ZWT.TO returned 45.80% vs 32.21% for QQQI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 14.88%.

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.00%
1 месяц
8.13%
С начала года
14.88%
6 месяцев
12.47%
1 год
32.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%37.93%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.59%13.18%28.63%

Correlation

The correlation between ZWT.TO and QQQI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between ZWT.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ZWT.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.31

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.50

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.31

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.48

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и QQQI

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWT.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-19.81%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-9.24%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-2.67%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.62%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и QQQI

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWT.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.65%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

9.71%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.89%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

16.68%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

16.68%

+6.29%

Сравнение комиссий ZWT.TO и QQQI

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и QQQI

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWT.TO and QQQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

ZWT.TO is categorized as Technology Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and Neos. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор