Сравнение ZWQT.TO с JEPI
ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ZWQT.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWQT.TO returned 17.11%/yr vs 11.15%/yr for JEPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZWQT.TO charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZWQT.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.35%.
ZWQT.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.32% | 14.08% | 17.82% | 6.60% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.35% | 3.16% | 22.10% | 5.70% |
Correlation
The correlation between ZWQT.TO and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
JEPI
Сравнение ZWQT.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWQT.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.20 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.83 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.27 | 4.95 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и JEPI
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -14.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -14.43% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -5.48% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -14.43% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.87% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.35% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.03% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и JEPI
Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 2.08%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.62% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.24% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 9.09% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.56% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.38% | -1.42% |
Сравнение комиссий ZWQT.TO и JEPI
ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и JEPI
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 4.97% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWQT.TO and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for ZWQT.TO.
ZWQT.TO is categorized as Global Allocation, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for ZWQT.TO and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор