PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWQT.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

ZWQT.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.64%12.93%16.16%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.64%.

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.01%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZAG.TOZWQT.TO с ZLB.TOZWQT.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZBAL.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%.

ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.88

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.83

+0.59

Корреляция

Корреляция между ZWQT.TO и ZBAL.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWQT.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-20.75%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.75%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.33%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.23%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZBAL.TO

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеют волатильность 3.95% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.02%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

6.45%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

10.38%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

8.62%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.16%

+0.84%