PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWQT.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZWQT.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZAG.TOZWQT.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZLB.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.01

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.45

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.28

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.12

+0.30

Корреляция

Корреляция между ZWQT.TO и ZLB.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWQT.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-33.96%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.53%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.58%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.51%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.94%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZLB.TO

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.63%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.65%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

10.47%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

9.56%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.19%

-1.19%