PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWQT.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

ZWQT.TO и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -0.42%.

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZAG.TOZWQT.TO с ZLB.TOZWQT.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO

Сравнение комиссий ZWQT.TO и BMAX.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOBMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.23

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAX.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между ZWQT.TO и BMAX.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности BMAX.TO в 10.21%

TTM2025202420232022
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, примерно равная максимальной просадке BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWQT.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-15.42%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.30%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.91%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.92%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и BMAX.TO

Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 3.95%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.27%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.53%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.67%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.19%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.19%

-2.19%