Сравнение ZWQT.TO с VRIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).
ZWQT.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и VRIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 0.71% | 14.08% | 17.82% | 8.19% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.44% | 10.58% | 8.44% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.
ZWQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWQT.TO и VRIF.TO
ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
VRIF.TO
Сравнение ZWQT.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWQT.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.48 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.08 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.96 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.47 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWQT.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ZWQT.TO и VRIF.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VRIF.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 5.57% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и VRIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -16.19% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.55% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.08% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.96% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.20% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и VRIF.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.93% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.02% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 6.04% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 6.17% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 6.23% | +4.72% |