Сравнение ZWQT.TO с DGRO
ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZWQT.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. ZWQT.TO is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, ZWQT.TO returned 18.53%/yr vs 20.06%/yr for DGRO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZWQT.TO charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и DGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZWQT.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 13.48%.
ZWQT.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.52% | 14.08% | 17.82% | 6.60% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 13.48% | 10.41% | 26.49% | 8.12% |
Correlation
The correlation between ZWQT.TO and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between ZWQT.TO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
DGRO
Сравнение ZWQT.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWQT.TO | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 4.20 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | 15.62 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и DGRO
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -29.39% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -6.16% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -15.15% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.05% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.65% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и DGRO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.75% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.82% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 10.27% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.02% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 17.73% | -6.69% |
Сравнение комиссий ZWQT.TO и DGRO
ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и DGRO
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 4.94% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWQT.TO and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.87% for ZWQT.TO.
ZWQT.TO is categorized as Global Allocation, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.87% for ZWQT.TO and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор