PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWQT.TO с DGRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZWQT.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. ZWQT.TO is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, ZWQT.TO returned 17.11%/yr vs 18.88%/yr for DGRO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZWQT.TO charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWQT.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWQT.TO показывает доходность 14.32%, а DGRO немного выше – 14.78%.

ZWQT.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
11.13%
С начала года
14.32%
1 год
26.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.73%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
9.85%
С начала года
14.78%
1 год
24.24%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		14.32%14.08%17.82%6.60%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		14.78%10.41%26.49%8.12%

Correlation

The correlation between ZWQT.TO and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.47

The correlation between ZWQT.TO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с ZEQT.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с ZLB.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с HCON.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWQT.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.35

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.45

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.95

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.27

14.57

+5.70

ZWQT.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и DGRO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWQT.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-29.39%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.16%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-15.15%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.92%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-3.04%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.67%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и DGRO

Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 2.08%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWQT.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.12%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.96%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.38%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

15.00%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

17.70%

-6.74%

Сравнение комиссий ZWQT.TO и DGRO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и DGRO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DGRO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.92%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		4.97%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWQT.TO and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.87% for ZWQT.TO.

ZWQT.TO is categorized as Global Allocation, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.87% for ZWQT.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор