Сравнение ZWH.TO с XDU.TO
ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. ZWH.TO is actively managed, while XDU.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWH.TO returned 11.33%/yr vs 9.21%/yr for XDU.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и XDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у XDU.TO с доходностью 12.66%.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
XDU.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и XDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 0.19% | 17.18% | 0.10% | 2.22% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 12.66% | 2.42% | 14.09% | 3.53% | 1.36% | 20.68% | -1.03% | 15.73% | 4.46% | 3.74% |
Correlation
The correlation between ZWH.TO and XDU.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between ZWH.TO and XDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWH.TO и XDU.TO
Секторы
ZWH.TO
XDU.TO
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
ZWH.TO
XDU.TO
Здравоохранение
ZWH.TO
XDU.TO
Финансовые услуги
ZWH.TO
XDU.TO
Потребительский защитный сектор
ZWH.TO
XDU.TO
Энергетика
ZWH.TO
XDU.TO
Коммунальные услуги
ZWH.TO
XDU.TO
Коммуникационные услуги
ZWH.TO
XDU.TO
Потребительский циклический сектор
ZWH.TO
XDU.TO
Промышленность
ZWH.TO
XDU.TO
Недвижимость
ZWH.TO
XDU.TO
-
Сырьевые материалы
ZWH.TO
XDU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
XDU.TO
Сравнение ZWH.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | XDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.00 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 8.88 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.70 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и XDU.TO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и XDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWH.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -26.12% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -6.13% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -16.69% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -16.69% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.87% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.07% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и XDU.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.77% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 8.40% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 10.84% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 12.08% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.91% | -0.07% |
Сравнение комиссий ZWH.TO и XDU.TO
ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и XDU.TO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности XDU.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.24% | 2.46% | 2.12% | 2.31% | 2.05% | 2.06% | 2.72% | 2.31% | 2.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZWH.TO and XDU.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.
ZWH.TO is categorized as Derivative Income, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.16% for XDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и XDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор