PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-14.20%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%8.16%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью -7.66%.

ZVNBX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.35%
3 года*
16.55%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
14.54%

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с DFUSZVNBX с DFUSXZVNBX с SPYZVNBX с FXH
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий ZVNBX и ATVPX

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ZVNBX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.56

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.19

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.63

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

8.90

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.56

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и ATVPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и ATVPX

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM2025202420232022202120202019
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.47%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и ATVPX

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-53.35%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-16.74%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-53.35%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-12.09%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-18.36%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.95%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и ATVPX

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Alger 35 Fund (ATVPX) имеют волатильность 9.65% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

9.45%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

17.73%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

27.35%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

33.47%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

31.95%

+0.36%