Сравнение ZVGNX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVGNX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | -18.30% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 28.33% | 10.78% | -2.18% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.01% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.
ZVGNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 17.20%
SWLGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVGNX и SWLGX
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
ZVGNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ZVGNX
SWLGX
Сравнение ZVGNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVGNX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.22 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.16 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVGNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ZVGNX и SWLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и SWLGX
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и SWLGX
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVGNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -32.69% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -16.16% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -32.69% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -12.26% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -7.13% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 4.75% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и SWLGX
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.81% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 12.42% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 22.58% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 21.51% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 22.81% | +12.41% |