Сравнение ZVGNX с SPY

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.20% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVGNX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и SPY.

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.