Сравнение ZVGNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVGNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | -18.30% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 28.33% | 10.78% | 51.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.20% против 14.19% соответственно.
ZVGNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 17.20%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVGNX и VOO
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ZVGNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ZVGNX
VOO
Сравнение ZVGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVGNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.53 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.13 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVGNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZVGNX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и VOO
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и VOO
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVGNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -33.99% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -8.90% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -24.52% | -42.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | -33.99% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -5.44% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -3.72% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 2.57% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и VOO
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.27% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 9.46% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 18.11% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 16.81% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 17.98% | +17.24% |