PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZVGNX с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVGNX и VIOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
-18.30%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%51.69%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
4.49%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 17.20% против 10.06% соответственно.


ZVGNX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-23.12%
1 год
7.14%
3 года*
18.98%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
17.20%

VIOO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zevenbergen Genea Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий ZVGNX и VIOO

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.


Доходность на риск

ZVGNX vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZVGNXVIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.87

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.36

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.47

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

5.81

-4.83

ZVGNX vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZVGNXVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и VIOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и VIOO

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.30%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и VIOO

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VIOO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZVGNXVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-44.15%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-8.77%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-27.93%

-38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

-44.15%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-4.89%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-7.40%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

3.70%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и VIOO

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZVGNXVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.30%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

13.11%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.09%

22.67%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

21.49%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

22.98%

+12.24%