Сравнение ZVGNX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVGNX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | -18.70% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 28.33% | 10.78% | 51.69% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 17.14% против 9.90% соответственно.
ZVGNX
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 17.14%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVGNX и VIOO
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
ZVGNX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
ZVGNX
VIOO
Сравнение ZVGNX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVGNX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.93 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.43 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.45 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 5.76 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVGNX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.93 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZVGNX и VIOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и VIOO
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и VIOO
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVGNX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -44.15% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -14.66% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -27.93% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | -44.15% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -5.30% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -7.40% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 3.68% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и VIOO
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.32% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 13.11% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 22.67% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.11% | 21.50% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 22.98% | +12.24% |