PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZVGNX с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVGNX с VIOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVGNX или VIOO.

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и VIOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.20%
108.56%
ZVGNX
VIOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZVGNX:

0.64

VIOO:

-0.16

Коэф-т Сортино

ZVGNX:

1.07

VIOO:

-0.06

Коэф-т Омега

ZVGNX:

1.15

VIOO:

0.99

Коэф-т Кальмара

ZVGNX:

0.47

VIOO:

-0.13

Коэф-т Мартина

ZVGNX:

2.23

VIOO:

-0.42

Индекс Язвы

ZVGNX:

9.95%

VIOO:

8.86%

Дневная вол-ть

ZVGNX:

34.78%

VIOO:

23.71%

Макс. просадка

ZVGNX:

-68.81%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

ZVGNX:

-31.88%

VIOO:

-20.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -13.02%.

ZVGNX

С начала года

-9.35%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

1.13%

1 год

18.92%

5 лет

12.32%

10 лет

N/A

VIOO

С начала года

-13.02%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-3.52%

5 лет

12.10%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZVGNX и VIOO

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
График комиссии ZVGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZVGNX: 1.30%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZVGNX и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг риск-скорректированной доходности ZVGNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZVGNX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZVGNX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ZVGNX: 0.64
VIOO: -0.16
Коэффициент Сортино ZVGNX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZVGNX: 1.07
VIOO: -0.06
Коэффициент Омега ZVGNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ZVGNX: 1.15
VIOO: 0.99
Коэффициент Кальмара ZVGNX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ZVGNX: 0.47
VIOO: -0.13
Коэффициент Мартина ZVGNX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ZVGNX: 2.23
VIOO: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.16
ZVGNX
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и VIOO

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и VIOO

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.88%
-20.68%
ZVGNX
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и VIOO

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.60%
14.44%
ZVGNX
VIOO