Сравнение ZVGNX с VIOO
ZVGNX (Zevenbergen Genea Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both funds - ZVGNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Zevenbergen Capital Investments, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, ZVGNX returned 20.29%/yr vs 10.45%/yr for VIOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVGNX charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 20.29% против 10.45% соответственно.
ZVGNX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 20.29%
VIOO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам ZVGNX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 7.15% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 28.33% | 10.78% | 51.69% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 14.75% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Correlation
The correlation between ZVGNX and VIOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between ZVGNX and VIOO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVGNX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
ZVGNX
VIOO
Сравнение ZVGNX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVGNX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.60 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 12.03 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVGNX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и VIOO
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVGNX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -44.15% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -8.77% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -27.93% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -27.93% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | -44.15% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -1.71% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -7.33% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 2.62% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и VIOO
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.67% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 11.84% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 17.66% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 21.41% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 22.99% | +12.37% |
Сравнение комиссий ZVGNX и VIOO
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и VIOO
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVGNX and VIOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVGNX has higher volatility (7.40%) compared to VIOO (4.67%). In terms of maximum drawdown, ZVGNX dropped -68.81% vs VIOO's -44.15%.
VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVGNX и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор