PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVGNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVGNX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVGNX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		-18.30%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%50.53%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

ZVGNX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-23.12%
1 год
7.14%
3 года*
18.98%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
17.20%

FSPGX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.77%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Genea Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с ZVNBXZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOOZVGNX с BBLIXZVGNX с IOLZXZVGNX с MEIFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий ZVGNX и FSPGX

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ZVGNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVGNXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.84

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.36

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.22

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

4.16

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVGNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVGNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и FSPGX

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и FSPGX

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVGNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-32.66%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-16.17%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-32.66%

-33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-12.28%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-6.43%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

4.77%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и FSPGX

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVGNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.79%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

12.40%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.09%

22.60%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

21.51%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

21.66%

+13.56%