PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVGNX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVGNX с AQEIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX).

ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVGNX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		-17.86%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%51.69%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-1.81%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -17.86%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 17.31% против 10.55% соответственно.

ZVGNX

1 день
0.54%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-17.86%
6 месяцев
-22.69%
1 год
16.10%
3 года*
19.76%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
17.31%

AQEIX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.45%
1 год
12.05%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Genea Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с ZVNBXZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOOZVGNX с ACIHXZVGNX с ALAFXZVGNX с AMRGX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKEQXAQEIX с LKINXAQEIX с LKSMX

Сравнение комиссий ZVGNX и AQEIX

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.

ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

ZVGNX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVGNXAQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.38

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

2.51

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVGNX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVGNXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и AQEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и AQEIX

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.09%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и AQEIX

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и AQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVGNXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-54.20%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-7.02%

-25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-24.51%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

-33.65%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-4.61%

-24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-8.75%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.63%

2.91%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и AQEIX

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVGNXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

4.28%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

8.48%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

17.24%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.08%

16.58%

+22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

18.18%

+17.03%