Сравнение ZVC.TO с CGVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV).
ZVC.TO и CGVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и CGVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.62% | 22.21% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.79% | 7.06% |
Разные валюты инструментов
ZVC.TO торгуется в CAD, в то время как CGVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у CGVV с доходностью 0.79%.
ZVC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и CGVV
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. CGVV — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
CGVV
Сравнение ZVC.TO c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и CGVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и CGVV
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CGVV в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и CGVV
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки CGVV в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и CGVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -10.11% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -7.84% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.72% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и CGVV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 13.38% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.38% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.38% | +4.04% |