Сравнение ZVC.TO с CGVV
ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ZVC.TO is passively managed, while CGVV is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVC.TO charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CGVV.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и CGVV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZVC.TO торгуется в CAD, в то время как CGVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у CGVV с доходностью 14.13%.
ZVC.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 16.95% | 22.21% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 14.13% | 7.06% |
Correlation
The correlation between ZVC.TO and CGVV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. CGVV — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
CGVV
Сравнение ZVC.TO c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и CGVV
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки CGVV в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и CGVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVC.TO | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -8.45% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.49% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и CGVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 13.11% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.11% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.11% | +4.18% |
Сравнение комиссий ZVC.TO и CGVV
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и CGVV
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGVV в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 1.94% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
ZVC.TO and CGVV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for ZVC.TO.
They also come from different issuers: BMO and Capital Group. Their fees differ too: 0.40% for ZVC.TO and 0.33% for CGVV.
Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и CGVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор