PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZVC.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XCS.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZLB.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.48

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.99

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.57

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

8.71

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.48

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.12

-0.48

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZLB.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-33.96%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.53%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-13.04%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.08%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.51%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZLB.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.64%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.64%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

10.52%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

9.57%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

12.19%

+5.23%