Сравнение ZVC.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZVC.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.62% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.
ZVC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и VDY.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
VDY.TO
Сравнение ZVC.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 3.58 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 4.31 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.77 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.00 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 22.92 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и VDY.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и VDY.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -39.21% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.07% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.18% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.55% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.67% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.76% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и VDY.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.37% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 6.43% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.03% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.49% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.96% | +1.46% |