PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с XCV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

ZVC.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XCV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.06%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%18.02%-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.06%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
1.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
8.06%
6 месяцев
13.36%
1 год
37.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCS.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий ZVC.TO и XCV.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

3.27

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

4.00

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.73

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.86

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

22.08

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и XCV.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и XCV.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-52.49%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.71%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-18.08%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.35%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.73%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и XCV.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.54%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.21%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.58%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.88%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.55%

+1.87%