Сравнение ZVC.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZVC.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.52% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.
ZVC.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и ZCN.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
ZCN.TO
Сравнение ZVC.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.29 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.89 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.22 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 14.47 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и ZCN.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью ZCN.TO в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -37.18% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.02% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.25% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.29% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.80% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.46% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.09%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.62% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.90% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.29% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.01% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.96% | +2.46% |