PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

ZVC.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и VCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XCS.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и VCN.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.15

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.74

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

13.93

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и VCN.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и VCN.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-37.32%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.02%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.12%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.72%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.94%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.42%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.93%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

10.76%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

15.26%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

14.96%

+2.46%