Сравнение ZVC.TO с AIA
ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - ZVC.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZVC.TO returned 16.58%/yr vs 15.18%/yr for AIA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZVC.TO charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и AIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZVC.TO торгуется в CAD, в то время как AIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 51.57%.
ZVC.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 14.97%
- С начала года
- 51.57%
- 6 месяцев
- 54.42%
- 1 год
- 95.85%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 16.95% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 51.57% | 41.01% | 30.59% | 2.02% | -18.67% | -11.72% | 31.47% | 16.21% | -9.86% |
Correlation
The correlation between ZVC.TO and AIA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between ZVC.TO and AIA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZVC.TO и AIA
Секторы
ZVC.TO
AIA
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
ZVC.TO
AIA
Энергетика
ZVC.TO
AIA
Сырьевые материалы
ZVC.TO
AIA
-
Промышленность
ZVC.TO
AIA
Технологии
ZVC.TO
AIA
Потребительский циклический сектор
ZVC.TO
AIA
Потребительский защитный сектор
ZVC.TO
AIA
-
Коммунальные услуги
ZVC.TO
AIA
-
Коммуникационные услуги
ZVC.TO
AIA
Недвижимость
ZVC.TO
AIA
Здравоохранение
ZVC.TO
-
AIA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. AIA — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
AIA
Сравнение ZVC.TO c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | 7.66 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | 26.30 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 3.84 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.65 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и AIA
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки AIA в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVC.TO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -51.05% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -12.58% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -21.77% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -44.81% | +28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.74% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -11.43% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.66% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и AIA
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 3.17%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 11.30% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 21.17% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 25.14% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 23.43% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.46% | -4.17% |
Сравнение комиссий ZVC.TO и AIA
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и AIA
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AIA в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.67% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 1.94% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVC.TO and AIA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZVC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZVC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
ZVC.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. ZVC.TO tracks MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZVC.TO and 0.50% for AIA.
Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор