PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

ZUT.TO и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		10.15%10.70%33.91%-9.22%8.67%16.64%-1.19%19.74%12.75%4.91%
Разные валюты инструментов

ZUT.TO торгуется в CAD, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUT.TO имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции XLU немного впереди с 10.47%.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

XLU

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.11%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.11%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий ZUT.TO и XLU

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

ZUT.TO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.04

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.43

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.52

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

3.33

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.04

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и XLU

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и XLU

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки XLU в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-51.98%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.18%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-25.26%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-36.07%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.26%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.82%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и XLU

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.72%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.61%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.54%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

15.60%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.15%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.54%

-2.06%