PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с VPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

ZUT.TO и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
VPU
Vanguard Utilities ETF		9.61%11.12%33.61%-9.48%8.26%16.34%-2.41%18.76%13.23%5.28%
Разные валюты инструментов

ZUT.TO торгуется в CAD, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUT.TO имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции VPU немного отстают с 10.39%.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

VPU

1 день
0.28%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.61%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.97%
3 года*
15.02%
5 лет*
12.87%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG

Сравнение комиссий ZUT.TO и VPU

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOVPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.05

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.44

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.56

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

3.36

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.05

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и VPU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и VPU

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VPU в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и VPU

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VPU в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и VPU.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-46.31%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.90%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-25.15%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-36.42%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.82%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.74%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и VPU

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.54%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.43%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

15.35%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.82%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.33%

-1.85%