PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZURVY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZURVY с V

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ZURVY in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, ZURVY returned 17.95%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZURVY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZURVY показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.95% против 15.72% соответственно.

ZURVY

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.43%
3 года*
19.22%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.95%

V

1 день
1.06%
1 месяц
1.71%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-11.08%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.86%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZURVY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		-3.99%34.63%20.17%15.48%13.77%9.57%9.42%45.86%4.06%22.48%
V
Visa Inc.		-7.36%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ZURVY and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

ZURVY:

$3.32

V:

$15.24

Коэффициент P/E

ZURVY:

10.43

V:

21.23

Коэффициент PEG

ZURVY:

0.24

V:

1.30

Коэффициент P/S

ZURVY:

0.97

V:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

ZURVY:

$102.66B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZURVY:

$102.66B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

ZURVY:

$15.13B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurich Insurance Group Ltd

Visa Inc.

Часто сравнивают с ZURVY:
ZURVY с SLHN.SWZURVY с ^GSPCZURVY с PGRZURVY с SPYZURVY с PMZURVY с ENLAYZURVY с UBS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ZURVY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURVY
Ранг доходности на риск ZURVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURVY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURVY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURVY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURVY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURVY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZURVYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.50

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.59

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.55

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-1.01

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZURVY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURVY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURVY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZURVYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.50

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ZURVY и V

Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZURVYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-51.90%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-20.38%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.36%

-20.38%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-28.60%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.18%

-36.36%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-12.64%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.26%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

11.00%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURVY и V

Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZURVYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.47%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

22.27%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

22.79%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

24.46%

-3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZURVY и V

Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		5.50%4.47%4.79%5.12%4.52%4.90%4.83%4.62%6.33%9.41%6.24%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZURVY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
50.63B
11.23B
(ZURVY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZURVY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurich Insurance Group Ltd и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
-79.3%
Активы портфеля
ZURVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ZURVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ZURVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

ZURVY and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZURVY has higher volatility (6.06%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, ZURVY dropped -66.03% vs V's -51.90%.

ZURVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZURVY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор