Сравнение ZURVY с PGR
ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ZURVY in Insurance - Diversified, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ZURVY returned 17.95%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURVY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZURVY показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции ZURVY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.95% против 23.53% соответственно.
ZURVY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.95%
PGR
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам ZURVY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | -3.99% | 34.63% | 20.17% | 15.48% | 13.77% | 9.57% | 9.42% | 45.86% | 4.06% | 22.48% |
PGR The Progressive Corporation | -4.67% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ZURVY and PGR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ZURVY and PGR shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZURVY:
$3.32
PGR:
$19.23
ZURVY:
10.43
PGR:
10.61
ZURVY:
0.24
PGR:
0.08
ZURVY:
0.97
PGR:
1.37
ZURVY:
$102.66B
PGR:
$87.65B
ZURVY:
$102.66B
PGR:
$23.23B
ZURVY:
$15.13B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURVY vs. PGR — Ранг доходности на риск
ZURVY
PGR
Сравнение ZURVY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURVY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.82 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.20 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURVY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -1.00 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZURVY и PGR
Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURVY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -71.06% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -27.41% | +16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -30.35% | +18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -30.35% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.18% | -30.35% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -25.37% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -14.53% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 18.97% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURVY и PGR
Текущая волатильность для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) составляет 6.06%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURVY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.32% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 16.85% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 22.65% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.59% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 24.47% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURVY и PGR
Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PGR в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.81% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 5.50% | 4.47% | 4.79% | 5.12% | 4.52% | 4.90% | 4.83% | 4.62% | 6.33% | 9.41% | 6.24% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZURVY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZURVY и PGR
ZURVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ZURVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ZURVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZURVY and PGR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.32%) compared to ZURVY (6.06%). In terms of maximum drawdown, ZURVY dropped -66.03% vs PGR's -71.06%.
ZURVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZURVY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор