PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZURVY с ENLAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZURVY с ENLAY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) and ENLAY (ENEL Societa per Azioni) are both stocks. ZURVY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ENLAY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ZURVY returned 17.95%/yr vs 14.99%/yr for ENLAY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZURVY и ENLAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZURVY показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ENLAY с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции ENLAY по среднегодовой доходности: 17.95% против 14.99% соответственно.

ZURVY

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.43%
3 года*
19.22%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.95%

ENLAY

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.74%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.88%
3 года*
27.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZURVY и ENLAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		-3.99%34.63%20.17%15.48%13.77%9.57%9.42%45.86%4.06%22.48%
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		9.27%56.31%2.11%47.93%-27.98%-18.92%34.75%38.89%-2.41%46.09%

Correlation

The correlation between ZURVY and ENLAY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.50

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZURVY:

$99.91B

ENLAY:

$114.34B

EPS

ZURVY:

$3.32

ENLAY:

$0.42

Коэффициент P/E

ZURVY:

10.43

ENLAY:

26.25

Коэффициент PEG

ZURVY:

0.24

ENLAY:

1.14

Коэффициент P/S

ZURVY:

0.97

ENLAY:

1.48

Коэффициент P/B

ZURVY:

3.50

ENLAY:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

ZURVY:

$102.66B

ENLAY:

$72.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZURVY:

$102.66B

ENLAY:

$24.84B

EBITDA (12 мес.)

ZURVY:

$15.13B

ENLAY:

$23.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurich Insurance Group Ltd

ENEL Societa per Azioni

Часто сравнивают с ZURVY:
ZURVY с SLHN.SWZURVY с VZURVY с ^GSPCZURVY с PGRZURVY с SPYZURVY с PMZURVY с UBS
Часто сравнивают с ENLAY:
ENLAY с ENEL.MIENLAY с IBDRYENLAY с ARRYENLAY с SHLSENLAY с OBDCENLAY с AV.LENLAY с BEP

Доходность на риск

ZURVY vs. ENLAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURVY
Ранг доходности на риск ZURVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURVY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURVY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURVY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURVY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ENLAY
Ранг доходности на риск ENLAY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLAY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLAY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLAY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURVY c ENLAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZURVYENLAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.35

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.89

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.27

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

6.76

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZURVY vs. ENLAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURVY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ENLAY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURVY и ENLAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZURVYENLAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZURVY и ENLAY

Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке ENLAY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и ENLAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZURVYENLAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-63.03%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.76%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.36%

-17.48%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-57.68%

+37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.18%

-61.26%

+22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.76%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-20.62%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.28%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURVY и ENLAY

Текущая волатильность для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) составляет 6.06%, в то время как у ENEL Societa per Azioni (ENLAY) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZURVYENLAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.16%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

18.44%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

21.55%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

24.78%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

26.30%

-5.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZURVY и ENLAY

Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности ENLAY в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		5.07%5.04%6.53%5.76%7.96%4.25%3.62%2.25%2.69%3.29%6.03%2.07%
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		5.50%4.47%4.79%5.12%4.52%4.90%4.83%4.62%6.33%9.41%6.24%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZURVY и ENLAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
50.63B
20.93B
(ZURVY) Общая выручка
(ENLAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZURVY и ENLAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurich Insurance Group Ltd и ENEL Societa per Azioni.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
19.4%
Активы портфеля
ZURVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ENLAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ZURVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

ENLAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

ZURVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

ENLAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ZURVY and ENLAY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENLAY has higher volatility (7.16%) compared to ZURVY (6.06%). In terms of maximum drawdown, ZURVY dropped -66.03% vs ENLAY's -63.03%.

ENLAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZURVY и ENLAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор