PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZURVY с UBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZURVY с UBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и UBS Group AG (UBS).

Доходность

Сравнение доходности ZURVY и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZURVY и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		-6.05%34.63%20.17%15.48%13.77%9.57%9.42%45.86%4.06%22.48%
UBS
UBS Group AG		-14.19%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZURVY:

$103.15B

UBS:

$131.40B

EPS

ZURVY:

$3.32

UBS:

$2.27

Коэффициент P/E

ZURVY:

10.77

UBS:

17.48

Коэффициент PEG

ZURVY:

0.24

UBS:

0.32

Коэффициент P/S

ZURVY:

1.00

UBS:

2.02

Коэффициент P/B

ZURVY:

3.62

UBS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

ZURVY:

$102.66B

UBS:

$65.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZURVY:

$102.66B

UBS:

$46.85B

EBITDA (12 мес.)

ZURVY:

$15.13B

UBS:

$12.04B

Доходность по периодам

С начала года, ZURVY показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 19.23% против 13.19% соответственно.

ZURVY

1 день
0.62%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-0.33%
1 год
6.99%
3 года*
20.63%
5 лет*
16.31%
10 лет*
19.23%

UBS

1 день
1.71%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-1.68%
1 год
37.34%
3 года*
27.18%
5 лет*
23.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurich Insurance Group Ltd

UBS Group AG

Часто сравнивают с ZURVY:
ZURVY с SLHN.SWZURVY с VZURVY с ^GSPCZURVY с SPYZURVY с PGRZURVY с PMZURVY с BRK-B
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с UBSG.SWUBS с VOOUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOG

Доходность на риск

ZURVY vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURVY
Ранг доходности на риск ZURVY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURVY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURVY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURVY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURVY c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZURVYUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.29

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.87

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.38

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

4.01

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZURVY vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURVY на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURVY и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZURVYUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZURVY и UBS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZURVY и UBS

Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности UBS в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		4.76%4.47%4.79%5.12%4.52%4.90%4.83%4.62%6.33%9.41%6.24%0.00%
UBS
UBS Group AG		3.41%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Просадки

Сравнение просадок ZURVY и UBS

Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и UBS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZURVYUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-61.38%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-26.07%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-33.41%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.18%

-61.38%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-19.31%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-19.41%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

8.99%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURVY и UBS

Текущая волатильность для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) составляет 6.25%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZURVYUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

10.28%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

19.48%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

29.16%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

30.15%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

30.42%

-9.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZURVY и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.63B
9.50B
(ZURVY) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию