PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZURVY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZURVY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ZURVY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZURVY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURVY
Zurich Insurance Group Ltd		-6.05%34.63%20.17%15.48%13.77%9.57%9.42%45.86%4.06%22.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZURVY показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.23% против 12.24% соответственно.

ZURVY

1 день
0.62%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-0.33%
1 год
6.99%
3 года*
20.63%
5 лет*
16.31%
10 лет*
19.23%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurich Insurance Group Ltd

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ZURVY:
ZURVY с SLHN.SWZURVY с VZURVY с SPYZURVY с PGRZURVY с PMZURVY с UBSZURVY с BRK-B
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ZURVY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURVY
Ранг доходности на риск ZURVY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURVY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURVY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURVY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZURVY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.41

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.41

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

6.61

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZURVY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURVY на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURVY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZURVY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZURVY и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZURVY и ^GSPC

Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZURVY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-56.78%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.14%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-25.43%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.18%

-33.92%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.78%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-10.75%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.60%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURVY и ^GSPC

Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZURVY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.55%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

18.33%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.90%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.05%

+3.01%