PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZURVY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ZURVY с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZURVY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ZURVY и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZURVY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZURVY:

2.13

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

ZURVY:

2.71

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ZURVY:

1.44

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ZURVY:

3.67

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ZURVY:

13.99

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

ZURVY:

2.94%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

ZURVY:

18.37%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

ZURVY:

-80.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ZURVY:

-2.72%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZURVY показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.86% против 10.70% соответственно.

ZURVY

С начала года

18.09%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

18.85%

1 год

38.63%

5 лет

24.34%

10 лет

13.86%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.52%

1 год

11.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZURVY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURVY
Ранг риск-скорректированной доходности ZURVY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZURVY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURVY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURVY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURVY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURVY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZURVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZURVY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURVY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ZURVY и ^GSPC

Максимальная просадка ZURVY за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZURVY и ^GSPC

Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...