Сравнение ZURVY с ^GSPC
ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURVY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZURVY показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
ZURVY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.95%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZURVY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | -3.99% | 7.52% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ZURVY and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURVY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZURVY
^GSPC
Сравнение ZURVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURVY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURVY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.91 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок ZURVY и ^GSPC
Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURVY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -9.10% | -56.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.97% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -1.13% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURVY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURVY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 12.19% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 12.19% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 12.19% | +8.78% |
Часто задаваемые вопросы
ZURVY and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURVY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор