Сравнение ZTWO с NUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA).
ZTWO и NUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и NUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 5.89% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.26%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и NUSA
И ZTWO, и NUSA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. NUSA — Ранг доходности на риск
ZTWO
NUSA
Сравнение ZTWO c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 3.04 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.09 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 11.76 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.82 | +2.45 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и NUSA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и NUSA
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности NUSA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и NUSA
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и NUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -9.44% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.28% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.67% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.67% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и NUSA
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.62%, в то время как у Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.81% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.19% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.95% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.78% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.74% | -1.24% |