PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTWO с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и NUSA


Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.26%.


ZTWO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.85%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий ZTWO и NUSA

И ZTWO, и NUSA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTWO vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTWONUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.98

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.04

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.38

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.09

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.46

11.76

+8.70

ZTWO vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NUSA равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTWONUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.98

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.82

+2.45

Корреляция

Корреляция между ZTWO и NUSA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и NUSA

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности NUSA в 3.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и NUSA

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и NUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTWONUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-9.44%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.28%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.67%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.67%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и NUSA

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.62%, в то время как у Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTWONUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.81%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.95%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

2.78%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.74%

-1.24%