PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTWO с NUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - ZTWO tracks the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while NUSA tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 3.50% for NUSA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.24%.

ZTWO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUSA

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTWO и NUSA

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.83%5.49%0.36%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.24%5.89%0.36%

Correlation

The correlation between ZTWO and NUSA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between ZTWO and NUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX

Доходность на риск

ZTWO vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWONUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.93

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
3.04

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.74

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

9.65

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа NUSA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWONUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.93

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.81

+2.30

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и NUSA

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и NUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTWONUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-9.44%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.28%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.70%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.65%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.36%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и NUSA

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.41%, в то время как у Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTWONUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.67%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.35%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

1.83%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

2.80%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

2.73%

-1.24%

Сравнение комиссий ZTWO и NUSA

И ZTWO, и NUSA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и NUSA

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NUSA в 3.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.87%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.12%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTWO and NUSA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSA has higher volatility (0.67%) compared to ZTWO (0.41%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs NUSA's -9.44%.

On 1-year performance, ZTWO leads with 3.94% vs 3.50% for NUSA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.94% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTWO and NUSA have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZTWO has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.87% for NUSA.

ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). They also come from different issuers: F/m and Nuveen.

ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTWO и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор