PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTWO с NEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).

ZTWO и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и NEAR

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.17%5.90%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Сравнение комиссий ZTWO и NEAR

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTWO vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWONEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

3.56

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.55

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.92

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

15.10

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWONEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

1.08

+2.16

Корреляция

Корреляция между ZTWO и NEAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и NEAR

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности NEAR в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и NEAR

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и NEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTWONEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-9.61%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.16%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.64%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.16%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и NEAR

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеют волатильность 0.61% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTWONEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.88%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

1.32%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.49%

-0.99%